澳元/美元汇率的随机建模及跳跃行为研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第7-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7-9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 汇率行为的理论研究 | 第9页 |
| 1.2.2 汇率波动的相关研究 | 第9-11页 |
| 1.2.3 汇率行为的随机建模理论 | 第11-13页 |
| 1.2.4 跳跃行为检验方法 | 第13-14页 |
| 1.3 论文结构与创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 澳元与澳元/美元汇率市场 | 第16-24页 |
| 2.1 澳元与澳大利亚货币政策 | 第16-18页 |
| 2.2 澳元/美元收益率的基本特征 | 第18-23页 |
| 2.2.1 高频数据与低频数据 | 第18-19页 |
| 2.2.2 澳元/美元收益率的基本统计特性 | 第19-20页 |
| 2.2.3 正态性检验 | 第20-21页 |
| 2.2.4 核密度估计 | 第21-23页 |
| 2.3 小结 | 第23-24页 |
| 第3章 澳元/美元汇率的跳-扩散过程 | 第24-33页 |
| 3.1 跳跃过程 | 第24-26页 |
| 3.2 几何Levy过程 | 第26-30页 |
| 3.2.1 几何Levy过程的矩函数与风险分解 | 第26-28页 |
| 3.2.2 参数估计 | 第28-30页 |
| 3.3 估计结果分析 | 第30-31页 |
| 3.4 小结 | 第31-33页 |
| 第4章 跳跃行为的检验 | 第33-41页 |
| 4.1 跳跃的检验 | 第33-35页 |
| 4.1.1 检验方法 | 第33页 |
| 4.1.2 检验步骤 | 第33-35页 |
| 4.2 澳元/美元跳跃序列 | 第35-40页 |
| 4.2.1 澳元/美元跳跃的检验结果 | 第35-36页 |
| 4.2.2 跳跃序列的特征分析 | 第36-38页 |
| 4.2.3 跳跃序列的方差贡献 | 第38-40页 |
| 4.3 小结 | 第40-41页 |
| 第5章 总结 | 第41-44页 |
| 参考文献 | 第44-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
