| 目录 | 第3-5页 |
| 中文摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-20页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第7-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-16页 |
| 第三节 研究目标 | 第16页 |
| 第四节 技术路线和研究方法 | 第16-18页 |
| 第五节 可能的创新点和不足 | 第18-20页 |
| 第二章 中房上海住宅指数与上证综指的理论研究 | 第20-35页 |
| 第一节 中房上海住宅指数与上证综指的编制比较 | 第20-24页 |
| 一 中房上海住宅指数的编制方法 | 第20-22页 |
| 二 国房景气指数的编制方法 | 第22页 |
| 三 上证综指的编制方法 | 第22-23页 |
| 四 指数编制方法的比较 | 第23-24页 |
| 第二节 房地产与股票的特性与共性 | 第24-27页 |
| 一 房地产的相关概念及特性 | 第24-25页 |
| 二 殷票的相关概念及特性 | 第25-27页 |
| 三 房地产与股票的共性及比较 | 第27页 |
| 第三节 房地产市场与股票市场相关性的作用机制 | 第27-35页 |
| 一 消费渠道下房地产市场与股票市场的相关性 | 第28-30页 |
| 二 融资渠道下房地产市场与股票市场的相关性 | 第30-31页 |
| 三 投资渠道下房地产市场与股票市场的相关性 | 第31-33页 |
| 四 市场波动渠道下房地产市场与股票市场的相关性 | 第33-35页 |
| 第三章 中房上海住宅指数与上证综指相关性的实证研究 | 第35-47页 |
| 第一节 数据采集与描述统计分析 | 第35-37页 |
| 一 数据采集 | 第35-36页 |
| 二 数据统计性描述 | 第36-37页 |
| 第二节 中房上海住宅指数与上证指数的相关性研究 | 第37-44页 |
| 一 单位根检验 | 第37-38页 |
| 二 协整检验 | 第38-39页 |
| 三 VAR模型分析 | 第39-42页 |
| 四 格兰杰因果检验 | 第42-43页 |
| 五 脉冲响应函数分析 | 第43-44页 |
| 第三节 实证结果的进一步分析 | 第44-47页 |
| 一 对实证结果的技术解释 | 第44-45页 |
| 二 结合中国国情的理论解释 | 第45-47页 |
| 第四章 中房上海住宅指数与上证综指相关性的后续研究 | 第47-52页 |
| 第一节 新政策对上海房地产市场的影响 | 第47-49页 |
| 第二节 新政策对股票市场的影响 | 第49-50页 |
| 第三节 新政策对房地产市场和股票市场相关性的影响 | 第50-52页 |
| 第五章 结论与启示 | 第52-55页 |
| 第一节 结论 | 第52-53页 |
| 第二节 启示 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |