| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 银行净利息收益率决定的文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 利率衍生工具对银行利率风险影响的文献综述 | 第15-16页 |
| 1.2.3 利率风险对银行净利息收益率影响的文献综述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路、方法与框架 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.3.3 研究框架 | 第18-19页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 利率衍生工具影响净利息收益率决定的机理 | 第20-28页 |
| 2.1 银行利率衍生工具交易的动因和目的 | 第20-23页 |
| 2.1.1 利率衍生工具交易的动因 | 第20-22页 |
| 2.1.2 利率衍生工具交易的目的 | 第22-23页 |
| 2.2 银行净利息收益率决定的理论模型与实证方法 | 第23-26页 |
| 2.2.1 银行净利息收益率决定的理论模型 | 第23-25页 |
| 2.2.2 银行净利息收益率决定的实证方法 | 第25-26页 |
| 2.3 利率衍生工具影响净利息收益率的路径及研究假设 | 第26-28页 |
| 第3章 银行运用利率衍生工具的现状与纯利差分离 | 第28-45页 |
| 3.1 我国商业银行运用利率衍生工具的现状考察 | 第28-32页 |
| 3.2 我国商业银行纯利差分离 | 第32-40页 |
| 3.2.1 数据来源 | 第32页 |
| 3.2.2 变量说明 | 第32-38页 |
| 3.2.3 描述性统计 | 第38-39页 |
| 3.2.4 纯利差分离结果及分析 | 第39-40页 |
| 3.3 使用与未使用利率衍生工具银行利差比较分析 | 第40-45页 |
| 第4章 利率衍生工具对净利息收益率影响的实证检验 | 第45-57页 |
| 4.1 利率衍生工具对银行纯利差影响的实证检验 | 第45-51页 |
| 4.1.1 全样本下纯利差实证检验 | 第45-47页 |
| 4.1.2 分样本下纯利差实证检验 | 第47-51页 |
| 4.2 利率衍生工具对银行调整后利差影响的实证检验 | 第51-53页 |
| 4.2.1 全样本下调整后利差实证检验 | 第51-52页 |
| 4.2.2 分样本下调整后利差实证检验 | 第52-53页 |
| 4.3 稳定性检验 | 第53-56页 |
| 4.4 实证结论 | 第56-57页 |
| 第5章 银行运用利率衍生工具管理利率风险的对策 | 第57-61页 |
| 5.1 保持合理的利率敏感性缺口 | 第57-58页 |
| 5.2 引导小银行合理运用利率衍生工具 | 第58页 |
| 5.3 大力推广场内利率衍生工具 | 第58-59页 |
| 5.4 提高银行利率衍生工具使用效率 | 第59-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 附录A 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第67-68页 |
| 附录B 纯利差计算结果表 | 第68-70页 |
| 附录C 信用风险替代回归结果 | 第70-71页 |
| 附录D 利率波动替代回归结果 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
