| 摘要 | 第4-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第14-24页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第14-16页 |
| 1.2 研究框架和内容 | 第16-20页 |
| 1.3 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4 主要创新点 | 第21-24页 |
| 2 文献综述 | 第24-33页 |
| 2.1 宏观审慎监管对银行系统性风险的影响 | 第24-26页 |
| 2.2 货币政策对银行系统性风险的影响 | 第26-30页 |
| 2.3 宏观审慎监管与货币政策的协调 | 第30-33页 |
| 3 银行系统性风险的测度 | 第33-64页 |
| 3.1 基于CCA方法的单个银行风险测度 | 第33-39页 |
| 3.2 基于DD衍生的系统性风险测度 | 第39-47页 |
| 3.3 基于MES方法的银行风险测度 | 第47-62页 |
| 3.4 本章小结 | 第62-64页 |
| 4 银行系统性风险传染研究 | 第64-79页 |
| 4.1 基于网络分析的风险传染模型 | 第65-69页 |
| 4.2 银行间双边风险敞口矩阵 | 第69-72页 |
| 4.3 银行间风险传染仿真结果 | 第72-77页 |
| 4.4 本章小结 | 第77-79页 |
| 5 系统重要性银行识别 | 第79-110页 |
| 5.1 基于SES衍生的SRISK相对系统重要性银行识别 | 第80-86页 |
| 5.2 基于熵值指标法的系统重要性银行识别 | 第86-94页 |
| 5.3 基于网络模型的系统重要性银行识别 | 第94-106页 |
| 5.4 系统重要性银行综合评估CSII | 第106-108页 |
| 5.5 本章小结 | 第108-110页 |
| 6 银行系统性风险的影响因素 | 第110-141页 |
| 6.1 系统性风险影响因素的衡量 | 第110-115页 |
| 6.2 实证结果 | 第115-130页 |
| 6.3 稳健性检验 | 第130-139页 |
| 6.4 本章小结 | 第139-141页 |
| 7 宏观审慎监管、货币政策与银行系统性风险的协调 | 第141-187页 |
| 7.1 加入银行部门的DSGE模型 | 第141-152页 |
| 7.2 参数校准 | 第152-156页 |
| 7.3 先验分布 | 第156-157页 |
| 7.4 模型估计 | 第157-165页 |
| 7.5 脉冲响应 | 第165-175页 |
| 7.6 方差分解 | 第175-178页 |
| 7.7 政策联动 | 第178-182页 |
| 7.8 福利效应 | 第182-185页 |
| 7.9 本章小结 | 第185-187页 |
| 8 总结与展望 | 第187-193页 |
| 8.1 研究结论 | 第187-190页 |
| 8.2 政策建议 | 第190-191页 |
| 8.3 未来展望 | 第191-193页 |
| 致谢 | 第193-195页 |
| 参考文献 | 第195-214页 |
| 附录1 攻读学位期间发表的论文目录 | 第214-215页 |
| 附录2 主要的软件操作和程序代码 | 第215-217页 |