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基于不同层面的股市非对称波动研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 选题背景和研究意义第12-14页
    1.2 文献综述第14-21页
        1.2.1 国外非对称波动研究第15-18页
        1.2.2 国内非对称波动研究第18-19页
        1.2.3 国内外研究评述第19-21页
    1.3 研究内容与结构第21-22页
        1.3.1 研究内容第21页
        1.3.2 论文结构第21-22页
    1.4 本文创新与不足第22-24页
        1.4.1 创新点第22页
        1.4.2 不足点第22-24页
第2章 不同层面的非对称波动研究理论分析第24-31页
    2.1 金融资产收益的非对称波动特征第24页
    2.2 非对称波动影响因素理论分析第24-28页
        2.2.1 杠杆理论第24-25页
        2.2.2 时变风险溢价理论第25-26页
        2.2.3 行为金融理论第26-27页
        2.2.4 市场微观结构理论第27页
        2.2.5 市场不完善理论第27-28页
    2.3 不同层面的非对称波动研究理论基础第28-30页
        2.3.1 研究的理论依据第28-29页
        2.3.2 研究的方法依据第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 非对称波动研究实证模型第31-43页
    3.1 非对称GARCH类模型第31-32页
    3.2 非对称二阶段回归模型第32-38页
    3.3 本文的非对称波动实证模型第38-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第4章 不同层面的非对称波动实证分析第43-55页
    4.1 样本选取与描述性统计第43-47页
        4.1.1 样本选取第43-44页
        4.1.2 样本描述性统计第44-47页
    4.2 模型实证结果第47-53页
        4.2.1 市场层面的非对称波动第47-48页
        4.2.2 个股自身的非对称波动第48-50页
        4.2.3 个股波动与市场收益冲击间的非对称波动第50-51页
        4.2.4 个股波动与个股收益冲击和市场收益冲击间的非对称波动第51-53页
    4.3 本章小结第53-55页
结论第55-58页
参考文献第58-62页
致谢第62-63页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第63-64页
附录B 本文个股样本及分组第64页

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