摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 选题背景和研究意义 | 第12-14页 |
1.2 文献综述 | 第14-21页 |
1.2.1 国外非对称波动研究 | 第15-18页 |
1.2.2 国内非对称波动研究 | 第18-19页 |
1.2.3 国内外研究评述 | 第19-21页 |
1.3 研究内容与结构 | 第21-22页 |
1.3.1 研究内容 | 第21页 |
1.3.2 论文结构 | 第21-22页 |
1.4 本文创新与不足 | 第22-24页 |
1.4.1 创新点 | 第22页 |
1.4.2 不足点 | 第22-24页 |
第2章 不同层面的非对称波动研究理论分析 | 第24-31页 |
2.1 金融资产收益的非对称波动特征 | 第24页 |
2.2 非对称波动影响因素理论分析 | 第24-28页 |
2.2.1 杠杆理论 | 第24-25页 |
2.2.2 时变风险溢价理论 | 第25-26页 |
2.2.3 行为金融理论 | 第26-27页 |
2.2.4 市场微观结构理论 | 第27页 |
2.2.5 市场不完善理论 | 第27-28页 |
2.3 不同层面的非对称波动研究理论基础 | 第28-30页 |
2.3.1 研究的理论依据 | 第28-29页 |
2.3.2 研究的方法依据 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 非对称波动研究实证模型 | 第31-43页 |
3.1 非对称GARCH类模型 | 第31-32页 |
3.2 非对称二阶段回归模型 | 第32-38页 |
3.3 本文的非对称波动实证模型 | 第38-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 不同层面的非对称波动实证分析 | 第43-55页 |
4.1 样本选取与描述性统计 | 第43-47页 |
4.1.1 样本选取 | 第43-44页 |
4.1.2 样本描述性统计 | 第44-47页 |
4.2 模型实证结果 | 第47-53页 |
4.2.1 市场层面的非对称波动 | 第47-48页 |
4.2.2 个股自身的非对称波动 | 第48-50页 |
4.2.3 个股波动与市场收益冲击间的非对称波动 | 第50-51页 |
4.2.4 个股波动与个股收益冲击和市场收益冲击间的非对称波动 | 第51-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-55页 |
结论 | 第55-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第63-64页 |
附录B 本文个股样本及分组 | 第64页 |