| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12页 |
| 1.3 研究的内容和框架 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 理论部分 | 第14-24页 |
| 2.1 参数ACD模型 | 第14-18页 |
| 2.1.1 标准ACD模型 | 第14-18页 |
| 2.2 非参数M-估计ACD模型研究 | 第18-24页 |
| 2.2.1 非参数回归 | 第19-21页 |
| 2.2.2 M-估计 | 第21-22页 |
| 2.2.3 基于局部线性M估计的非参数ACD模型 | 第22-24页 |
| 第3章 数据模拟 | 第24-30页 |
| 第4章 实证分析 | 第30-60页 |
| 4.1 数据选取和预处理 | 第30-32页 |
| 4.2 交易量持续期的实证研究 | 第32-45页 |
| 4.2.1 交易量持续期定义 | 第32页 |
| 4.2.2 交易量持续期日内效应 | 第32-34页 |
| 4.2.3 数据描述与检验 | 第34-36页 |
| 4.2.4 参数ACD模型估计结果和分析 | 第36-38页 |
| 4.2.5 随机误差项差检验和分析 | 第38-43页 |
| 4.2.6 基于局部线性M-估计的非参数ACD模型 | 第43-45页 |
| 4.3 价格持续期的实证研究 | 第45-60页 |
| 4.3.1 价格持续期定义 | 第45-46页 |
| 4.3.2 价格持续期日内效应 | 第46-48页 |
| 4.3.3 数据描述与检验 | 第48-51页 |
| 4.3.4 参数ACD模型估计结果和分析 | 第51-53页 |
| 4.3.5 随机误差项差检验和分析 | 第53-56页 |
| 4.3.6 基于局部线性M-估计的非参数ACD模型 | 第56-60页 |
| 第5章 总结和展望 | 第60-62页 |
| 5.1 总结 | 第60页 |
| 5.2 不足和展望 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |