| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第8-11页 |
| 第二节 文献回顾及综述 | 第11-16页 |
| 第三节 研究思路和文章结构 | 第16-19页 |
| 第二章 相关理论概述 | 第19-22页 |
| 第一节 资产定价理论发展概述 | 第19-20页 |
| 第二节 资产泡沫理论简介 | 第20-22页 |
| 第三章 数据处理和因子说明 | 第22-26页 |
| 第一节 数据选取说明 | 第22-23页 |
| 第二节 数据准备和处理 | 第23-24页 |
| 第三节 单因子构建说明 | 第24-26页 |
| 第四章 投机、交易行为类因子构建与实证 | 第26-44页 |
| 第一节 特异度因子IVR的构建 | 第26-32页 |
| 第二节 市值调整换手率因子AdjTurnover的构建与实证检验 | 第32-36页 |
| 第三节 价差偏离度因子SpreadBias的构建与实证检验 | 第36-40页 |
| 第四节 因子相关性分析 | 第40-44页 |
| 第五章 交易热度因子BI的构建与实证检验 | 第44-54页 |
| 第一节 交易热度因子选股模型的构建 | 第44页 |
| 第二节 交易热度因子选股模型的择股能力 | 第44-50页 |
| 第三节 交易热度因子的风险结构分析 | 第50-53页 |
| 第四节 模型启示 | 第53-54页 |
| 第六章 交易热度因子的投资组合与模拟交易回测 | 第54-58页 |
| 第一节 模拟交易回测系统介绍 | 第54-55页 |
| 第二节 交易热度因子选股模型的模拟回测结果 | 第55-58页 |
| 第七章 结论与改进方向 | 第58-60页 |
| 第一节 本文的研究成果 | 第58页 |
| 第二节 本文的不足与未来改进方向 | 第58-60页 |
| 附录 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |