| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、研究目的和意义 | 第10页 |
| 三、相关文献综述 | 第10-14页 |
| （一）国外文献综述 | 第10-12页 |
| （二）国内文献综述 | 第12-13页 |
| （三）国内外研究评价 | 第13-14页 |
| 四、创新与不足 | 第14-15页 |
| 第二章 股指期现套利的理论分析 | 第15-23页 |
| 一、股指和股指期货二者的关系 | 第15-16页 |
| 二、股指期现套利的条件 | 第16-19页 |
| （一）股指期货的理论价格分析 | 第16-17页 |
| （二）加入成本的期货理论价格分析 | 第17-19页 |
| 三、期现套利的影响因素 | 第19-23页 |
| （一）成本因素 | 第19页 |
| （二）跟踪误差 | 第19页 |
| （三）追加保证金数额因素 | 第19-20页 |
| （四）政策因素 | 第20页 |
| （五）流动性因素 | 第20页 |
| （六）模型因素 | 第20-21页 |
| （七）现货、期货交易方式不同 | 第21页 |
| （八）保证金管理因素 | 第21-23页 |
| 第三章 我国沪深300股指期货与ETF套利机会分析 | 第23-35页 |
| 一、我国沪深300股指期货与ETF价格关系 | 第23-29页 |
| （一）数据的选取 | 第23-24页 |
| （二）模型的建立 | 第24-27页 |
| （三）总结 | 第27-29页 |
| 二、我国沪深300股指期货与ETF套利机会 | 第29-30页 |
| （一）沪深300股指期货与ETF之间的套利 | 第29页 |
| （二）沪深300股指期货与沪深 300 ETF套利机会分析 | 第29-30页 |
| 三、我国沪深300股指期货与ETF套利机会持续存在原因 | 第30-35页 |
| （一）影响股指期货与ETF之间套利机会的因素 | 第30-31页 |
| （二）我国沪深300股指期货与ETF套利机会持续的主要原因分析 | 第31-35页 |
| 第四章 沪深300股指期货与ETF套利实证分析 | 第35-43页 |
| 一、利用跟踪误差在ETF中选择合适的现货头寸 | 第35-36页 |
| （一）跟踪误差的定义及公式 | 第35-36页 |
| （二）利用跟踪误差选择合适的ETF | 第36页 |
| 二、参数的确定 | 第36-39页 |
| （一）手续费用 | 第37页 |
| （二）交易冲击成本 | 第37-38页 |
| （三）无风险收益率（r） | 第38页 |
| （四）保证金水平的设置 | 第38-39页 |
| 三、实证检验 | 第39-43页 |
| 第五章 结论与建议 | 第43-47页 |
| 一、结论 | 第43-44页 |
| 二、建议 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
