| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-27页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·相关文献综述 | 第14-23页 |
| ·利率期限结构 | 第14-18页 |
| ·净现值分析 | 第18-20页 |
| ·盈亏平衡分析 | 第20-21页 |
| ·实物期权分析 | 第21-23页 |
| ·论文的研究内容、结构与创新 | 第23-27页 |
| 第二章 基于利率期限结构模型的净现值分析 | 第27-35页 |
| ·净现值分析的基本原理 | 第27-28页 |
| ·基于多项式样条函数的国债利率期限结构模型的净现值公式 | 第28-30页 |
| ·多项式样条折现函数 | 第28页 |
| ·零息票国债利率期限结构模型 | 第28-29页 |
| ·修正的净现值公式 | 第29-30页 |
| ·模型的应用 | 第30-34页 |
| ·确定型现金流的情形 | 第30-32页 |
| ·随机型现金流的情形 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第三章 基于利率期限结构模型的盈亏平衡分析 | 第35-45页 |
| ·盈亏平衡分析的基本原理 | 第35-39页 |
| ·静态盈亏平衡分析 | 第35-37页 |
| ·动态盈亏平衡分析 | 第37-39页 |
| ·基于线性规划利率期限结构模型的盈亏平衡分析计算公式 | 第39-42页 |
| ·线性规划利率期限结构模型 | 第40页 |
| ·基于线性规划利率期限结构模型的动态盈亏平衡分析公式 | 第40-41页 |
| ·模型的实现步骤 | 第41-42页 |
| ·模型的应用 | 第42-44页 |
| ·无风险利率的推导 | 第42-43页 |
| ·模型的应用算例 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 基于利率期限结构模型的实物期权定价及应用 | 第45-53页 |
| ·实物期权分析的基本原理 | 第45-47页 |
| ·基于SV模型的实物期权定价 | 第47-48页 |
| ·基于遗传算法的SV模型求解 | 第47-48页 |
| ·基于SV模型的实物期权定价公式 | 第48页 |
| ·模型在清洁发展机制(CDM)项目中的应用 | 第48-51页 |
| ·清洁发展机制(CDM)项目简介 | 第48-50页 |
| ·模型的应用算例 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 第五章 总结与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 附录 | 第61-69页 |
| 致谢 | 第69-71页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第71-73页 |
| 作者和导师简介 | 第73-75页 |
| 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第75-76页 |
