| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·股市收益率分布的研究意义 | 第8-11页 |
| ·股票市场的简介 | 第8-9页 |
| ·股票市场价格形成理论 | 第9-11页 |
| ·股市收益率分布研究的意义 | 第11页 |
| ·股市收益率分布理论的文献综述 | 第11-13页 |
| ·论文的理论背景与创新之处 | 第13-16页 |
| ·复杂系统与金融物理学 | 第13-15页 |
| ·论文的创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 Tsallis 理论及其在股市建模中的应用 | 第16-22页 |
| ·非广延统计力学简介 | 第16-17页 |
| ·反常扩散系统与股票市场 | 第17-19页 |
| ·基于Tsallis 理论的股价收益率分布模型 | 第19-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 对中国股市收益率分布的实证分析 | 第22-38页 |
| ·数据说明与模型假设 | 第22-23页 |
| ·数据说明 | 第22-23页 |
| ·模型假设 | 第23页 |
| ·样本数据的正态性检验 | 第23-26页 |
| ·正态性检验的几种统计方法 | 第23-25页 |
| ·正态检验实证结果 | 第25-26页 |
| ·Tsallis 参数的估计方法 | 第26-31页 |
| ·建立实际收益率分布 | 第27-28页 |
| ·窗宽选择 | 第28-30页 |
| ·参数拟合方法 | 第30-31页 |
| ·参数估计结果与实证分析 | 第31-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 Tsallis 理论在市场投资管理中应用 | 第38-46页 |
| ·风险管理中VaR 的度量 | 第38-41页 |
| ·VaR 理论简介 | 第38-39页 |
| ·沪深300 指数收益率的风险度量 | 第39-41页 |
| ·Tsallis 理论在高频趋势交易中的应用 | 第41-46页 |
| ·趋势投资与高频交易 | 第41-44页 |
| ·股指期货的趋势交易实证分析 | 第44-46页 |
| 第5章 结论与展望 | 第46-48页 |
| ·研究结论 | 第46-47页 |
| ·进一步研究的展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第51页 |