基于长记忆性的中国股票市场波动行为分析

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
第1章 绪论	第9-15页
·选题背景及意义	第9-10页
·国内外研究概述	第10-13页
·本文主要研究内容及结构安排	第13-15页
第二章 长记忆理论	第15-31页
·长记忆性的定义	第15-17页
·长记忆参数的估计方法	第17-20页
·精确极大似然估计	第17页
·R/S 分析	第17-18页
·GPH 估计	第18页
·LW 估计	第18-19页
·DFA 分析	第19-20页
·长记忆波动模型	第20-22页
·FIGARCH 模型	第20-21页
·LMSV 模型	第21-22页
·伪长记忆性	第22-23页
·偶然突变	第23页
·平滑变化趋势	第23页
·真伪长记忆性检验	第23-27页
·SB-FDF 检验	第24页
·基于样本分割的检验	第24-25页
·基于时间聚合的检验	第25-26页
·基于局部Whittle 似然函数的检验	第26-27页
·多重分形市场：一种新的研究范式.	第27-31页
第三章 实证研究	第31-41页
·确定模型和检验方法	第31-32页
·样本选取和数据处理	第32-35页
·检验长记忆性的真伪	第35页
·采用LW 方法估计长记忆性强度并比较分析	第35-38页
·采用GPH 方法估计的结果	第38-40页
·对分段检验比较的一个说明	第40-41页
第四章 结论与展望	第41-43页
参考文献	第43-47页
致谢	第47-48页
发表的学术论文和科研情况说明	第48页