| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究的现状 | 第8-9页 |
| 1.3 本文的研究内容 | 第9-11页 |
| 2 预备知识与相关理论 | 第11-16页 |
| 2.1 再保险 | 第11-13页 |
| 2.1.1 概念 | 第11页 |
| 2.1.2 常用的分保方式 | 第11-12页 |
| 2.1.3 保费原理 | 第12-13页 |
| 2.2 风险度量 | 第13-16页 |
| 3 风险度量VaR和CTE下的最优停止损失再保险:变量变换方法 | 第16-32页 |
| 3.1 模型假定 | 第16-18页 |
| 3.2 VaR-最优化标准 | 第18-24页 |
| 3.3 CTE-最优化标准 | 第24-30页 |
| 3.4 结论 | 第30-32页 |
| 4 Wang’s保费原理下考虑违约风险的最优再保险 | 第32-42页 |
| 4.1 VaR风险度量下再保险模型的建立 | 第32-33页 |
| 4.1.1 分出损失函数集的建立 | 第32页 |
| 4.1.2 初始资本和违约风险的再保险模型 | 第32-33页 |
| 4.2 风险度量VaR下的最优再保险 | 第33-39页 |
| 4.3 数值算例 | 第39-42页 |
| 5 边际赔偿函数和违约风险下的最优再保险 | 第42-50页 |
| 5.1 扭曲风险度量下再保险模型的建立 | 第42-43页 |
| 5.1.1 扭曲风险度量下违约风险的再保险模型 | 第42页 |
| 5.1.2 MIF函数集的建立 | 第42-43页 |
| 5.1.3 最优再保险模型 | 第43页 |
| 5.2 扭曲风险度量下的最优再保险 | 第43-46页 |
| 5.3 风险度量VaR和Wang’s保费原理的实例分析 | 第46-50页 |
| 6 总结和未来工作展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 硕士期间发表及完成论文清单 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
