| 0 前言 | 第7-8页 |
| 1 商业银行利率风险管理概述 | 第8-14页 |
| 1.1 商业银行利率风险管理及历史演变 | 第8-11页 |
| 1.1.1 商业银行利率风险管理及其基本过程 | 第8页 |
| 1.1.2 商业银行利率风险管理的历史演变 | 第8-11页 |
| 1.2 商业银行利率风险的种类 | 第11-12页 |
| 1.3 商业银行利率风险管理的原则 | 第12-14页 |
| 2 现代商业银行利率风险管理方法 | 第14-32页 |
| 2.1 商业银行利率风险管理方法综述 | 第14页 |
| 2.2 利率风险表内管理技术 | 第14-25页 |
| 2.2.1 差额管理与搭配记账管理 | 第14-15页 |
| 2.2.2 缺口管理--利率收益变动管理 | 第15-18页 |
| 2.2.3 缺口管理--利率敏感性缺口管理 | 第18-20页 |
| 2.2.4 缺口管理--持续期(久期)管理 | 第20-22页 |
| 2.2.5 风险价值法 | 第22-25页 |
| 2.3 利率风险表外管理技术 | 第25-29页 |
| 2.3.1 远期利率协议 | 第26页 |
| 2.3.2 利率期货 | 第26-27页 |
| 2.3.3 利率互换 | 第27-28页 |
| 2.3.4 利率期权 | 第28-29页 |
| 2.2.5 小结 | 第29页 |
| 2.4 利率风险综合管理技术--资产证券化 | 第29-32页 |
| 3 我国商业银行利率风险管理研究 | 第32-45页 |
| 3.1 我国利率调整情况 | 第32-33页 |
| 3.2 利率波动对我国商业银行的影响 | 第33-35页 |
| 3.3 我国商业银行利率风险的构成及特点 | 第35-36页 |
| 3.4 我国商业银行利率风险的成因 | 第36-37页 |
| 3.5 我国商业银行利率风险管理的实证分析 | 第37-45页 |
| 3.5.1 利用缺口技术对我国八家商业银行利率风险的研究 | 第37-40页 |
| 3.5.2 利用持续期技术对我国某商业银行利率风险的研究 | 第40-45页 |
| 4 我国商业银行利率风险管理的对策建议 | 第45-50页 |
| 4.1 国外商业银行利率风险管理经验借鉴 | 第45-46页 |
| 4.2 加强我国商业银行利率风险管理的对策建议 | 第46-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |