| 摘要 | 第7-9页 |
| abstract | 第9-10页 |
| 第1章 导论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-18页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第15-16页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第16-17页 |
| 1.2.3 文献总结 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路、内容与方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 创新与不足 | 第19-20页 |
| 第2章 我国商业养老保险长寿风险分析的理论介绍 | 第20-31页 |
| 2.1 我国商业养老保险概述 | 第20-22页 |
| 2.1.1 商业养老保险的定义 | 第20页 |
| 2.1.2 商业养老保险的特点 | 第20-21页 |
| 2.1.3 我国商业养老保险的发展历程 | 第21-22页 |
| 2.2 长寿风险理论介绍 | 第22-26页 |
| 2.2.1 长寿风险旳定义 | 第22-23页 |
| 2.2.2 长寿风险旳特点 | 第23-24页 |
| 2.2.3 长寿风险旳产生原因 | 第24-26页 |
| 2.3 长寿风险的应对 | 第26-31页 |
| 2.3.1 现存长寿风险应对方法 | 第26-29页 |
| 2.3.2 我国在应对长寿风险中存在的问题 | 第29-31页 |
| 第3章 长寿风险的模型构建 | 第31-39页 |
| 3.1 死亡率模型选取 | 第31-34页 |
| 3.1.1 死亡率模型概述 | 第31-33页 |
| 3.1.2 死亡率模型理论介绍 | 第33-34页 |
| 3.2 模型参数估计方法理论介绍 | 第34-37页 |
| 3.2.1 贝叶斯MCMC方法 | 第34-35页 |
| 3.2.2 传统二阶段法 | 第35-37页 |
| 3.3 长寿风险的度量方法的理论介绍 | 第37-39页 |
| 3.3.1 长寿风险的资本要求 | 第37页 |
| 3.3.2 长寿风险造成的损益差 | 第37-39页 |
| 第4章 我国商业养老保险的长寿风险的度量 | 第39-53页 |
| 4.1 数据选取 | 第39页 |
| 4.2 全年龄段人口死亡率预测 | 第39-50页 |
| 4.2.1 死亡率预测 | 第39-45页 |
| 4.2.2 高龄人口死亡率预测 | 第45-50页 |
| 4.3 长寿风险度量 | 第50-53页 |
| 4.3.1 长寿风险的资本要求估测 | 第50-51页 |
| 4.3.2 长寿风险带来的商业养老保险的损益差估测 | 第51-53页 |
| 第5章 结论和建议 | 第53-57页 |
| 5.1 结论 | 第53-54页 |
| 5.2 建议与展望 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录 | 第61-68页 |