| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题动机及写作背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 论文的理论意义及实用价值 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外景气分析研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内景气分析研究现状 | 第13-16页 |
| 1.3 本文分析框架 | 第16-17页 |
| 2 经济周期分析的滤波方法和广义动态因子模型 | 第17-27页 |
| 2.1 滤波方法概述 | 第17-22页 |
| 2.1.1 HP滤波 | 第17页 |
| 2.1.2 BK滤波 | 第17-18页 |
| 2.1.3 小波滤波 | 第18-22页 |
| 2.2 广义动态因子模型 | 第22-27页 |
| 2.2.1 广义动态因子模型概述 | 第22-23页 |
| 2.2.2 广义动态因子模型估计过程 | 第23-25页 |
| 2.2.3 广义动态因子模型——单边估计与预测方法 | 第25-27页 |
| 3 小波滤波与传统滤波方法提取周期成分的对比分析 | 第27-36页 |
| 3.1 提取循环要素——以工业增加值为例 | 第27-30页 |
| 3.2 滤波结果对比分析 | 第30-34页 |
| 3.2.1 BK滤波结果更加光滑 | 第31-32页 |
| 3.2.2 滤波结果末端不一致 | 第32-33页 |
| 3.2.3 各种滤波结果的主要波动基本一致 | 第33-34页 |
| 3.3 小结 | 第34-36页 |
| 4 基于广义动态因子模型的经济景气分析与预测 | 第36-43页 |
| 4.1 景气指标选取的原则 | 第36页 |
| 4.2 景气指标的选取及处理 | 第36-37页 |
| 4.3 构建宏观经济景气指数 | 第37-43页 |
| 4.3.1 基于广义动态因子模型构建一致景气指数 | 第37-40页 |
| 4.3.2 基于广义动态因子单边预测模型构建先行景气指数 | 第40-43页 |
| 5 总结 | 第43-46页 |
| 5.1 本文结论 | 第43-44页 |
| 5.2 政策建议 | 第44页 |
| 5.3 本文的创新与不足 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |