基于PLS法的投资者情绪与股票收益率的研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.3 国内外文献评述 | 第12-13页 |
| 1.3 主要研究内容与方法 | 第13-16页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 主要研究方法 | 第14-16页 |
| 第2章 相关理论和方法 | 第16-28页 |
| 2.1 投资者情绪的理论基础 | 第16-20页 |
| 2.1.1 投资者情绪的定义 | 第16-17页 |
| 2.1.2 投资者情绪理论假设 | 第17-18页 |
| 2.1.3 投资者情绪主要理论 | 第18-19页 |
| 2.1.4 投资者情绪作用机制 | 第19-20页 |
| 2.1.5 行为金融学投资策略 | 第20页 |
| 2.2 投资者情绪指标 | 第20-24页 |
| 2.2.1 显性投资者情绪指标 | 第20-21页 |
| 2.2.2 隐性投资者情绪指标 | 第21-23页 |
| 2.2.3 显性投资者情绪指数的局限性 | 第23-24页 |
| 2.3 投资者情绪指数构建的理论方法 | 第24-27页 |
| 2.3.1 主成分分析法 | 第24页 |
| 2.3.2 偏最小二乘法 | 第24-26页 |
| 2.3.3 主成分分析法和偏最小二乘法的比较 | 第26-27页 |
| 2.4 研究假设 | 第27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 投资者情绪指数的构建 | 第28-35页 |
| 3.1 指标选取 | 第28页 |
| 3.2 数据来源及描述性分析 | 第28-29页 |
| 3.3 基于偏最小二乘法构建情绪指数 | 第29-30页 |
| 3.4 基于主成分分析法构建情绪指数 | 第30-32页 |
| 3.5 平稳性检验与测算结果分析 | 第32-34页 |
| 3.5.1 平稳性检验 | 第32页 |
| 3.5.2 测算结果分析 | 第32-34页 |
| 3.6 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 投资者情绪与股市收益率的实证研究 | 第35-50页 |
| 4.1 平稳性检验 | 第35-37页 |
| 4.2 投资者情绪对收益率的影响研究 | 第37-42页 |
| 4.2.1 情绪对沪市收益率的影响研究 | 第37-39页 |
| 4.2.2 情绪对深市收益率的影响研究 | 第39-42页 |
| 4.3 情绪与其他经济指标的整合研究 | 第42-45页 |
| 4.4 情绪对不同行业收益率的影响研究 | 第45-49页 |
| 4.5 本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
