| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第6-12页 |
| 第1节 研究背景和意义 | 第6-7页 |
| 第2节 文献综述 | 第7-11页 |
| 第3节 本文研究思路与方法 | 第11-12页 |
| 第二章 信用风险度量方法 | 第12-18页 |
| 第1节 传统信用风险度量方法 | 第12-14页 |
| 第2节 现代信用风险度量方法 | 第14-18页 |
| 第三章 KMV模型理论框架 | 第18-24页 |
| 第1节 Black-Scholes期权定价模型 | 第18-19页 |
| 第2节 KMV模型原理 | 第19-20页 |
| 第3节 KMV模型计算步骤 | 第20-22页 |
| 第4节 参数的选取 | 第22-23页 |
| 第5节 KMV模型优劣分析 | 第23-24页 |
| 第四章 上市公司信用风险变化的实证研究 | 第24-35页 |
| 第1节 样本选取与数据来源 | 第24-25页 |
| 第2节 参数设定 | 第25页 |
| 第3节 实证计算 | 第25-27页 |
| 第4节 实证结果及分析 | 第27-35页 |
| 第五章 总结与展望 | 第35-37页 |
| 第1节 主要结论及不足之处 | 第35页 |
| 第2节 展望 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |