中国金融指标对宏观经济动态的预测能力研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 选题背景和选题意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究进展 | 第11-15页 |
| 1.2.1 基于经济先行指标的宏观经济预测 | 第11-12页 |
| 1.2.2 基于金融指标的宏观经济预测 | 第12-15页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第15页 |
| 1.3.1 本文研究思路 | 第15页 |
| 1.3.2 本文研究方法 | 第15页 |
| 1.4 结构安排和研究内容 | 第15-16页 |
| 1.5 本文创新与不足 | 第16-17页 |
| 1.5.1 创新点 | 第16页 |
| 1.5.2 不足 | 第16-17页 |
| 第2章 金融稳定与经济增长的关联性 | 第17-31页 |
| 2.1 金融稳定的涵义 | 第17-19页 |
| 2.2 金融稳定与经济增长的相关理论 | 第19-22页 |
| 2.2.1 Minsky金融不稳定假说 | 第19-21页 |
| 2.2.2 银行挤兑模型 | 第21-22页 |
| 2.3 金融稳定性的度量方法 | 第22-25页 |
| 2.3.1 定性分析法 | 第23-24页 |
| 2.3.2 单一指标定量分析 | 第24-25页 |
| 2.3.3 合成指标定量分析 | 第25页 |
| 2.4 金融稳定性的评估体系 | 第25-31页 |
| 2.4.1 金融稳健指数 | 第26-29页 |
| 2.4.2 宏观审慎指标 | 第29-31页 |
| 第3章 金融压力与宏观经济动态的关联性 | 第31-38页 |
| 3.1 金融压力的涵义 | 第31-32页 |
| 3.2 金融压力与宏观经济的传递机制 | 第32-34页 |
| 3.2.1 金融系统部门之间的压力传导 | 第33页 |
| 3.2.2 金融压力对宏观经济的传导 | 第33-34页 |
| 3.3 金融压力指数 | 第34-38页 |
| 第4章 金融指标对宏观经济动态的预测分析 | 第38-63页 |
| 4.1 中国金融稳健指数的构建 | 第38-48页 |
| 4.1.1 数据来源与指标选取 | 第39-45页 |
| 4.1.2 数据处理和指标合成 | 第45-48页 |
| 4.2 中国金融压力指数的构建 | 第48-55页 |
| 4.2.1 数据来源和指标选取 | 第48-51页 |
| 4.2.2 数据处理和指标合成 | 第51-55页 |
| 4.3 合成指标对宏观经济动态的混频预测 | 第55-60页 |
| 4.3.1 模型选择 | 第55-56页 |
| 4.3.2 MIDAS模型在宏观经济预测中的应用 | 第56-57页 |
| 4.3.3 模型设定 | 第57-60页 |
| 4.4 合成指标对宏观经济动态的同频预测 | 第60-63页 |
| 4.4.1 金融稳健指数对宏观经济动态的同频预测 | 第60-62页 |
| 4.4.2 金融压力指数对宏观经济动态的同频预测 | 第62-63页 |
| 第5章 主要结论和政策建议 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
