| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8-10页 |
| 1.3 本文结构 | 第10-11页 |
| 第二章 两个独立随机变量乘积的尾部概率 | 第11-19页 |
| 2.1 预备知识 | 第11-13页 |
| 2.2 主要结论 | 第13-18页 |
| 2.3 应用 | 第18-19页 |
| 第三章 copula相依随机变量乘积的尾部概率 | 第19-24页 |
| 3.1 copula相依随机变量 | 第19-20页 |
| 3.2 主要结论 | 第20-24页 |
| 第四章 copula相依在破产概率的应用 | 第24-33页 |
| 4.1 离散时间破产概率的风险模型 | 第24-25页 |
| 4.2 主要结论 | 第25页 |
| 4.3 定理证明 | 第25-33页 |
| 第五章 总结与展望 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-38页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39页 |