| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRCT | 第7页 |
| 第一章 导论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究分析 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国内对于银行结构化理财产品的研究 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国外对于银行结构化理财产品的研究 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.4 研究方法 | 第14页 |
| 1.5 可能的创新 | 第14页 |
| 1.6 不足之处 | 第14-15页 |
| 第二章 银行结构化理财产品基础理论及发展现状 | 第15-25页 |
| 2.1 结构化理财产品的定义 | 第15页 |
| 2.2 结构化理财产品的分类 | 第15-19页 |
| 2.2.1 按挂钩类型区分 | 第15-16页 |
| 2.2.2 按结构化产品的收益类型区分 | 第16-19页 |
| 2.3 银行结构化理财产品中所包含的风险因素 | 第19-20页 |
| 2.3.1 市场风险 | 第20页 |
| 2.3.2 流动性风险 | 第20页 |
| 2.3.3 信用风险 | 第20页 |
| 2.4 国内外结构化理财产品发展以及现状 | 第20-25页 |
| 2.4.1 国外结构化理财产品 | 第20-22页 |
| 2.4.2 我国结构化理财产品 | 第22-25页 |
| 第三章 金融资产定价理论与模型选择 | 第25-33页 |
| 3.1 金融资产定价理论 | 第25-26页 |
| 3.1.1 资本资产定价理论 | 第25页 |
| 3.1.2 无套利定价理论 | 第25-26页 |
| 3.2 定价模型 | 第26-33页 |
| 3.2.1 固定收益部分定价 | 第26-27页 |
| 3.2.2 期权部分定价 | 第27-29页 |
| 3.3.3 结构化理财产品挂钩资产波动率模型选择 | 第29-33页 |
| 第四章 招商银行结构化理财产品实证分析 | 第33-58页 |
| 4.1 招商银行权益类结构化理财产品实证分析 | 第33-48页 |
| 4.1.1 股票型结构化理财产品介绍 | 第33-34页 |
| 4.1.2 基于Black-Scholes模型定价 | 第34-36页 |
| 4.1.3 基于GED分布的GARCH-M模型的蒙特卡洛模拟定价 | 第36-48页 |
| 4.2 招商银行商品类结构化理财产品实证分析 | 第48-53页 |
| 4.2.1 黄金挂钩类型结构化理财产品介绍 | 第48-49页 |
| 4.2.2 基于Black-Scholes模型定价 | 第49-50页 |
| 4.2.3 基于t分布的MA-TGARCH模型的蒙特卡洛模拟定价 | 第50-53页 |
| 4.3 招商银行汇率类结构化理财产品实证分析 | 第53-57页 |
| 4.3.1 汇率类结构化理财产品介绍 | 第53-54页 |
| 4.3.2 基于Black-Scholes模型定价 | 第54-55页 |
| 4.3.3 基于正态分布的AR-GARCH模型的蒙特卡洛模拟定价 | 第55-57页 |
| 4.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 第五章 招商银行结构化理财产品存在的问题以及建议 | 第58-64页 |
| 5.1 产品设计定价及后续操作中的问题 | 第58-62页 |
| 5.1.1 产品定价合理不等同于高收益 | 第58-59页 |
| 5.1.2 披露制度不透明、不及时 | 第59-60页 |
| 5.1.3 产品同质性高 | 第60-61页 |
| 5.1.4 风险控制能力不足 | 第61-62页 |
| 5.2 招商银行结构化理财产品发展改进建议 | 第62-64页 |
| 5.2.1 改进结构化理财产品的收益结构 | 第62-63页 |
| 5.2.2 提高定价能力、丰富结构化理财产品构成 | 第63页 |
| 5.2.3 加大产品风险的控制 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 后记 | 第67页 |
