| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 选题的目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 本文主要研究内容和方法 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的创新与不足 | 第11-12页 |
| 第2章 中小企业信贷资产证券化相关理论及国内外研究现状 | 第12-18页 |
| 2.1 商业银行中小企业信贷资产风险管理方法 | 第12-13页 |
| 2.2 商业银行中小企业信贷资产证券化理论与研究 | 第13-15页 |
| 2.3 贷款池违约相关性理论与研究 | 第15-16页 |
| 2.4 本章小结 | 第16-18页 |
| 第3章 我国中小企业信贷资产证券化融资模式选择 | 第18-26页 |
| 3.1 CDO的特征与类别 | 第18-20页 |
| 3.1.1 CDO的特征 | 第18-19页 |
| 3.1.2 CDO的类别 | 第19-20页 |
| 3.2 CDO的交易结构 | 第20-24页 |
| 3.2.1 现金型CDO模式的交易结构 | 第20-21页 |
| 3.2.2 现金型CDO模式的案例 | 第21页 |
| 3.2.3 合成型CDO模式的交易结构 | 第21-23页 |
| 3.2.4 合成型CDO模式的案例 | 第23-24页 |
| 3.3 本章小结 | 第24-26页 |
| 第4章 基于多银行贷款池资产证券化交易模式的构建及产品设计 | 第26-34页 |
| 4.1 基于多银行贷款池资产证券化融资交易模式的构建 | 第26-28页 |
| 4.1.1 多银行组合贷款池的构建 | 第26-27页 |
| 4.1.2 基于多银行组合贷款池资产证券化融资交易模式的构建 | 第27-28页 |
| 4.2 资产证券化产品设计 | 第28-32页 |
| 4.2.1 在权益级证券上嵌入障碍期权 | 第29-30页 |
| 4.2.2 对期权建立保险合同 | 第30-31页 |
| 4.2.3 现金流分析 | 第31-32页 |
| 4.3 本章小结 | 第32-34页 |
| 第5章 基于浙元 2008-1 资产证券化案例分析 | 第34-52页 |
| 5.1 案例分析 | 第34-42页 |
| 5.1.1 交易结构分析 | 第34-36页 |
| 5.1.2 组合资产池的特性分析 | 第36-41页 |
| 5.1.3 组合资产池的违约风险分析 | 第41-42页 |
| 5.2 组合资产池的违约风险实证分析 | 第42-50页 |
| 5.2.1 多元正态Copula函数的定义 | 第42-43页 |
| 5.2.2 组合资产池的多元正态Copula模型的构建 | 第43-45页 |
| 5.2.3 基于多元正态Copula模型的组合资产池的实证分析 | 第45-50页 |
| 5.3 本章小结 | 第50-52页 |
| 第6章 结论及政策建议 | 第52-55页 |
| 6.1 结论 | 第52页 |
| 6.2 相关政策建议 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
