| 摘要 | 第6-7页 |
| 英文摘要 | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第11-12页 |
| 1.4 可能创新与不足 | 第12-13页 |
| 第2章 两岸三地汇率制度与汇率文献综述 | 第13-25页 |
| 2.1 两岸三地汇率制度与经济发展 | 第13-18页 |
| 2.1.1 两岸三地汇率制度变迁 | 第13-16页 |
| 2.1.2 大陆与港台货币往来业务进程 | 第16-17页 |
| 2.1.3 从经济发展视角理解汇率互动 | 第17-18页 |
| 2.2 汇率相关文献综述 | 第18-25页 |
| 2.2.1 汇率互动关系研究 | 第18-21页 |
| 2.2.2 汇率对价格传导效应研究 | 第21-22页 |
| 2.2.3 汇率制度和波动研究 | 第22-23页 |
| 2.2.4 汇股联动研究 | 第23-25页 |
| 第3章 两岸三地汇率互动关系研究设计 | 第25-32页 |
| 3.1 两岸三地汇率互动研究模型与检验方法 | 第25-30页 |
| 3.2 两岸三地汇率收益变量、数据来源及处理 | 第30-32页 |
| 3.2.1 两岸三地汇率收益变量设置 | 第30-31页 |
| 3.2.2 两岸三地汇率数据来源及处理 | 第31-32页 |
| 第4章 两岸三地汇率互动实证结果与分析 | 第32-48页 |
| 4.1 两岸三地汇率描述性统计分析 | 第32-35页 |
| 4.2 汇改前后两岸三地汇率互动关系变化 | 第35-37页 |
| 4.2.1 变量平稳性检验 | 第35页 |
| 4.2.2 两岸三地汇率收益最优滞后阶 | 第35-36页 |
| 4.2.3 汇改前后三地汇率收益格兰杰因果关系分析 | 第36-37页 |
| 4.3 两岸三地最新汇率互动情况实证分析 | 第37-46页 |
| 4.3.1 变量平稳性检验 | 第37-38页 |
| 4.3.2 最优滞后阶选取及模型稳定性 | 第38-39页 |
| 4.3.3 两岸三地汇率波动的格兰杰因果关系检验 | 第39-40页 |
| 4.3.4 两岸三地汇率波动脉冲响应分析 | 第40-43页 |
| 4.3.5 两岸三地汇率波动方差分解 | 第43-46页 |
| 4.4 港台汇率波动同步性 | 第46-48页 |
| 结论 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |