沪深300股指期货波动率与交易量的关系研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-14页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究方法和研究内容 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-22页 |
| 2.1 国外研究成果述评 | 第14-18页 |
| 2.1.1 理论研究成果 | 第14-16页 |
| 2.1.2 波动率测度的方法 | 第16-17页 |
| 2.1.3 与价量关系相关的实证研究 | 第17-18页 |
| 2.2 国内研究成果综述 | 第18-20页 |
| 2.2.1 研究变量的处理 | 第18-19页 |
| 2.2.3 研究方法的选择 | 第19-20页 |
| 2.3 国内外研究现状的分析 | 第20-22页 |
| 第3章 理论分析及研究假设 | 第22-31页 |
| 3.1 股指期货简介 | 第22-25页 |
| 3.1.1 股指期货的特点与功能 | 第22-23页 |
| 3.1.2 我国股指期货的发展历程和现状 | 第23-25页 |
| 3.2 波动率与交易量的信息理论模型 | 第25-29页 |
| 3.2.1 混合分布模型 | 第25-27页 |
| 3.2.2 改进的混合分布模型 | 第27-29页 |
| 3.3 理论研究的总结、研究目标与研究假设 | 第29-31页 |
| 第4章 实证检验 | 第31-62页 |
| 4.1 数据的来源 | 第31页 |
| 4.2 数据预处理 | 第31-35页 |
| 4.2.1 对波动率的刻画 | 第31-34页 |
| 4.2.2 对交易量的处理 | 第34-35页 |
| 4.3 选用的实证模型 | 第35-43页 |
| 4.3.1 线性模型 | 第35-38页 |
| 4.3.2 非线性模型 | 第38-43页 |
| 4.4 实证结果 | 第43-59页 |
| 4.4.1 数据的获取和预处理 | 第43-44页 |
| 4.4.2 实证结果 | 第44-59页 |
| 4.5 本章小结 | 第59-62页 |
| 结论 | 第62-65页 |
| 1. 主要结论 | 第62页 |
| 2. 探讨性建议 | 第62-64页 |
| 3. 局限性和未来的研究方向展望 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第71页 |
