| 中文摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章、绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 选题背景 | 第12-14页 |
| 1.2 研究目标及意义 | 第14页 |
| 1.3 研究内容、主要方法及技术路线 | 第14-16页 |
| 1.4 论文创新之处 | 第16-17页 |
| 第二章、跨期套利文献综述 | 第17-23页 |
| 2.1 基于持有成本理论的跨期套利模型的研究综述 | 第17-19页 |
| 2.2 基于统计思想的跨期套利研究综述 | 第19-22页 |
| 2.3 文献综述总结 | 第22-23页 |
| 第三章、基于持有成本理论的跨期套利模型研究 | 第23-28页 |
| 3.1 均衡价差的计算 | 第23页 |
| 3.2 无套利区间的计算 | 第23-25页 |
| 3.3 触发和终止条件 | 第25-26页 |
| 3.4 基于持有成本的跨期套利策略的历史回测 | 第26-27页 |
| 3.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第四章、基于传统协整的股指期货跨期套利模型研究 | 第28-40页 |
| 4.1 平稳性和单位根检验 | 第29-31页 |
| 4.2 协整分析 | 第31-33页 |
| 4.3 基于协整的股指期货跨期套利策略的历史回测 | 第33-38页 |
| 4.4 本章小结 | 第38-40页 |
| 第五章、基于HP滤波的股指期货跨期套利模型研究 | 第40-53页 |
| 5.1 滤波与消噪 | 第40-42页 |
| 5.2 HP滤波原理 | 第42-44页 |
| 5.3 基于HP滤波的股指期货跨期套利策略的历史回测 | 第44-51页 |
| 5.4 本章小结 | 第51-53页 |
| 第六章、结论 | 第53-55页 |
| 6.1 研究结论 | 第53-54页 |
| 6.2 研究局限性及扩展 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |