| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究现状评述 | 第14-20页 |
| 1.2.1 特质波动率的国内外研究现状及评述 | 第14-18页 |
| 1.2.2 融资融券国内外研究现状及述评 | 第18-20页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第20-23页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21-23页 |
| 第2章 理论基础 | 第23-32页 |
| 2.1 融资融券交易相关理论 | 第23-26页 |
| 2.2 现代金融理论 | 第26-28页 |
| 2.4 行为金融相关理论 | 第28-32页 |
| 第3章 融资融券交易数据筛选与实证模型构建 | 第32-39页 |
| 3.1 融资融券标的股样本筛选与实证模型变量选择 | 第32-34页 |
| 3.1.1 融资融券标的股样本筛选与交易数据处理 | 第32-33页 |
| 3.1.2 实证模型变量选择及平稳性检验 | 第33-34页 |
| 3.2 特质波动率的计算模型构建及平稳性检验 | 第34-36页 |
| 3.2.1 特质波动率的计算模型构建 | 第34-36页 |
| 3.2.2 特质波动率计算模型的ARCH检验 | 第36页 |
| 3.3 特质波动率对比分析的双重差分模型构建 | 第36-37页 |
| 3.4 融资融券对特质波动率及其溢价影响的回归模型构建 | 第37-39页 |
| 第4章 融资融券对特质波动率及其溢价影响的实证分析 | 第39-51页 |
| 4.1 融资融券对特质波动率影响的实证检验 | 第39-43页 |
| 4.1.1 控制组与对照组特质波动率计算 | 第39-40页 |
| 4.1.2 融资融券对特质波动率影响的双重差分模型分析 | 第40-41页 |
| 4.1.3 融资融券因素分别对特质波动率影响的回归模型分析 | 第41-43页 |
| 4.2 融资融券交易对特质波动率溢价的影响的实证分析 | 第43-51页 |
| 4.2.1 融资融券溢价组特质波动率的计算 | 第43-44页 |
| 4.2.2 “特质波动率之谜”现象的存在性检验 | 第44-46页 |
| 4.2.3 融资融券交易因素分别对特质波动率溢价的影响实证分析 | 第46-47页 |
| 4.2.4 融资交易和融券交易对特质波动率溢价的影响分组回归分析 | 第47-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第60-61页 |
| 附录B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第61-62页 |
| 附录C 样本股票代码 | 第62-63页 |
