| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第15-20页 |
| 1.2.1 对于个体流动性风险的研究——基于巴塞尔协议流动性监管框架的研究 | 第15-16页 |
| 1.2.2 对于系统流动性风险的研究 | 第16-18页 |
| 1.2.3 对于流动性风险度量指标的研究 | 第18-19页 |
| 1.2.4 商业银行流动性风险影响因素研究 | 第19-20页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第20-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第21-22页 |
| 1.5 论文的基本框架 | 第22-23页 |
| 第2章 流动性风险的界定及度量指标研究 | 第23-38页 |
| 2.1 流动性风险的界定 | 第23-25页 |
| 2.2 流动性成本理论 | 第25-27页 |
| 2.3 国外商业银行流动性风险度量指标 | 第27-33页 |
| 2.3.1 流动性度量指标的新特点 | 第27-28页 |
| 2.3.2 LIBOR-OIS利差与流动性风险 | 第28-31页 |
| 2.3.3 TED利差与流动性风险 | 第31-33页 |
| 2.4 我国商业银行流动性风险度量指标选择 | 第33-37页 |
| 2.5 小结 | 第37-38页 |
| 第3章 我国商业银行流动性风险影响因素研究 | 第38-46页 |
| 3.1 系统流动性风险影响因素 | 第38-43页 |
| 3.1.1 人民币汇率对系统流动性风险的影响 | 第39-41页 |
| 3.1.2 宏观经济杠杆率对系统流动性风险的影响 | 第41-43页 |
| 3.2 个体流动性风险影响因素 | 第43-45页 |
| 3.3 小结 | 第45-46页 |
| 第4章 我国商业银行流动性风险的实证分析 | 第46-53页 |
| 4.1 数据的选取、处理与模型设定 | 第46-48页 |
| 4.2 数据的描述性统计 | 第48-49页 |
| 4.3 固定效应与随机效应检验 | 第49页 |
| 4.4 异方差和序列相关检测 | 第49-50页 |
| 4.5 回归结果 | 第50-52页 |
| 4.6 小结 | 第52-53页 |
| 第5章 不同类型商业银行的流动性风险实证分析 | 第53-65页 |
| 5.1 国有商业银行流动性风险实证分析 | 第53-58页 |
| 5.1.1 数据的描述性统计 | 第53-56页 |
| 5.1.2 固定效应与随机效应检验 | 第56-57页 |
| 5.1.3 异方差与序列相关检测 | 第57页 |
| 5.1.4 回归结果 | 第57-58页 |
| 5.2 股份制商业银行流动性风险实证分析 | 第58-64页 |
| 5.2.1 数据的描述性统计 | 第59-62页 |
| 5.2.2 固定效应与随机效应检验 | 第62-63页 |
| 5.2.3 异方差与序列相关检验 | 第63页 |
| 5.2.4 回归结果 | 第63-64页 |
| 5.3 小结 | 第64-65页 |
| 结论与展望 | 第65-67页 |
| 1、结论 | 第65-66页 |
| 2、展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 攻读博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第72-73页 |