| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 基于市场价格产生的风险传染效应研究 | 第15-16页 |
| 1.2.2 基于特殊时间背景的风险传染效应研究 | 第16-17页 |
| 1.2.3 国内外相关文献评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 主要工作与创新 | 第19-20页 |
| 1.5 论文的基本框架 | 第20-22页 |
| 第2章 股指期货与现货市场风险传染的理论基础 | 第22-26页 |
| 2.1 股指期货与股票价格指数的相互关系 | 第22-23页 |
| 2.2 不同金融市场间风险传染效应理论 | 第23-24页 |
| 2.2.1 风险传染效应的含义 | 第23页 |
| 2.2.2 风险传染效应产生的机制 | 第23-24页 |
| 2.3 风险传染效应的测度 | 第24-25页 |
| 2.4 小结 | 第25-26页 |
| 第3章 沪深300股指期货的推出对现货市场波动性的影响 | 第26-38页 |
| 3.1 模型的设定与方法概述 | 第26-29页 |
| 3.1.1 GARCH模型概述 | 第26-28页 |
| 3.1.2 格兰杰因果检验方法概述 | 第28-29页 |
| 3.2 数据的选取与处理 | 第29-30页 |
| 3.3 数据的描述性统计分析 | 第30-32页 |
| 3.4 数据的平稳性检验 | 第32-33页 |
| 3.5 股指期货推出前后股票价格指数波动性变化分析 | 第33-36页 |
| 3.5.1 ARCH效应检验 | 第33-34页 |
| 3.5.2 GARCH模型参数估计 | 第34-36页 |
| 3.6 格兰杰因果关系检验 | 第36-37页 |
| 3.7 小结 | 第37-38页 |
| 第4章 沪深300股指期货与现货市场间风险传染效应的实证研究 | 第38-52页 |
| 4.1 模型设定与方法概述 | 第38-41页 |
| 4.1.1 因子分析法概述 | 第38-39页 |
| 4.1.2 BEKK-GARCH模型概述 | 第39-41页 |
| 4.1.3 风险传染效应的检验方法 | 第41页 |
| 4.2 数据的选取与处理 | 第41-42页 |
| 4.3 数据的描述性统计分析 | 第42-43页 |
| 4.4 序列数据的因子分析 | 第43-46页 |
| 4.5 数据平稳性检验与ARCH效应检验 | 第46-47页 |
| 4.6 沪深300股指期货与现货市场风险传染效应实证分析 | 第47-51页 |
| 4.6.1 股指期货与国内现货市场风险传染效应研究 | 第47-49页 |
| 4.6.2 股指期货与国外现货市场风险传染效应研究 | 第49-51页 |
| 4.7 小结 | 第51-52页 |
| 结论与展望 | 第52-54页 |
| 1、研究结论与政策建议 | 第52-53页 |
| 2、展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第59-60页 |
