上证50ETF期权定价有效性研究--基于盒式价差策略的分析
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.4 论文思路与框架 | 第13-14页 |
| 1.5 创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 相关理论及文献综述 | 第16-23页 |
| 2.1 相关理论基础 | 第16-18页 |
| 2.1.1 有效市场理论 | 第16-17页 |
| 2.1.2 买卖权平价定理 | 第17-18页 |
| 2.2 文献综述 | 第18-23页 |
| 2.1.1 国内文献综述 | 第18-20页 |
| 2.1.2 国外文献综述 | 第20-21页 |
| 2.1.3 文献评述 | 第21-23页 |
| 第三章 盒式价差策略的模型分析及设计 | 第23-30页 |
| 3.1 盒式价差模型 | 第23-26页 |
| 3.2 盒式价差套利模式设计 | 第26-30页 |
| 3.2.1 套利触发条件 | 第26-28页 |
| 3.2.2 多头和空头套利 | 第28-30页 |
| 第四章 盒式价差策略的实证分析 | 第30-51页 |
| 4.1 研究方法 | 第30-31页 |
| 4.2 数据处理 | 第31-36页 |
| 4.3 实证结果及分析 | 第36-51页 |
| 4.3.1 期权剩余期限实证结果分析 | 第36-40页 |
| 4.3.2 期权执行价差实证结果分析 | 第40-43页 |
| 4.3.3 波动率实证结果分析 | 第43-47页 |
| 4.3.4 日内效应的实证结果分析 | 第47-51页 |
| 第五章 结论 | 第51-54页 |
| 5.1 研究结论 | 第51-52页 |
| 5.2 应用价值 | 第52-53页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录A | 第57-62页 |
| 学位论文数据集 | 第62页 |
