中国商业银行非利息收入对系统性风险的影响研究
| 摘要 | 第4-9页 |
| ABSTRACT | 第9-14页 |
| 1. 导论 | 第17-26页 |
| 1.1 研究背景 | 第17-20页 |
| 1.2 研究意义 | 第20-22页 |
| 1.3 研究内容 | 第22-24页 |
| 1.4 研究方法 | 第24-25页 |
| 1.5 创新之处 | 第25-26页 |
| 2. 文献综述 | 第26-41页 |
| 2.1 系统性风险研究 | 第26-28页 |
| 2.2 系统重要性分析 | 第28-32页 |
| 2.3 非利息收入与经营风险关系 | 第32-37页 |
| 2.4 非利息收入与系统性风险关系 | 第37-38页 |
| 2.5 简要评述 | 第38-41页 |
| 3. 研究设计 | 第41-57页 |
| 3.1 单一系统性风险测度指标 | 第41-47页 |
| 3.1.1 △CoVaR测度 | 第41-44页 |
| 3.1.2 MES测度 | 第44-46页 |
| 3.1.3 SRISK测度 | 第46页 |
| 3.1.4 CES测度 | 第46-47页 |
| 3.2 综合系统性风险测度指标 | 第47-49页 |
| 3.3 实证模型 | 第49-51页 |
| 3.4 变量选择 | 第51-54页 |
| 3.4.1 被解释变量 | 第51页 |
| 3.4.2 核心解释变量 | 第51-52页 |
| 3.4.3 门槛变量 | 第52页 |
| 3.4.4 控制变量 | 第52-54页 |
| 3.5 样本选择和数据来源 | 第54-55页 |
| 3.6 本章小结 | 第55-57页 |
| 4. 实证分析 | 第57-84页 |
| 4.1 单一系统性风险指标实证结果 | 第57-61页 |
| 4.1.1 △CoVaR测度结果 | 第58-59页 |
| 4.1.2 MES测度结果 | 第59-60页 |
| 4.1.3 SRISK测度结果 | 第60-61页 |
| 4.1.4 CES测度结果 | 第61页 |
| 4.2 综合系统性风险指标实证结果 | 第61-66页 |
| 4.2.1 测度结果 | 第61-64页 |
| 4.2.2 结果分析 | 第64-66页 |
| 4.3 变量描述 | 第66-74页 |
| 4.3.1 变量描述性统计分析 | 第66-68页 |
| 4.3.2 我国商业银行非利息收入现状 | 第68-74页 |
| 4.4 模型估计及结果分析 | 第74-81页 |
| 4.4.1 门槛效应检验及门槛值估计 | 第74-77页 |
| 4.4.2 门槛面板回归估计结果及分析 | 第77-81页 |
| 4.5 稳健性检验 | 第81-82页 |
| 4.6 本章小结 | 第82-84页 |
| 5. 结论 | 第84-90页 |
| 5.1 研究总结 | 第84-86页 |
| 5.2 相关建议 | 第86-88页 |
| 5.3 研究展望 | 第88-90页 |
| 5.3.1 论文不足 | 第88页 |
| 5.3.2 研究展望 | 第88-90页 |
| 参考文献 | 第90-97页 |
| 后记 | 第97-98页 |
| 致谢 | 第98-99页 |
