| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1. 引言 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-18页 |
| 1.3 研究方法和思路 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 论文创新点和不足 | 第19-21页 |
| 1.4.1 本文创新 | 第19-20页 |
| 1.4.2 本文不足 | 第20-21页 |
| 2. 投资组合理论及其比较 | 第21-27页 |
| 2.1 风险-收益理论 | 第21-22页 |
| 2.2 资产组合理论 | 第22-25页 |
| 2.3 我国保险资金投资特点与模型选择 | 第25-27页 |
| 2.3.1 我国保险资金投资特点 | 第25-26页 |
| 2.3.2 模型的选择与比较 | 第26-27页 |
| 3. 偿二代市场风险最低资本的计量及其对保险资金投资组合的影响 | 第27-33页 |
| 3.1 市场风险 | 第27-28页 |
| 3.2 偿二代其他规定及其影响分析 | 第28-33页 |
| 4. 目前我国保险资金投资的渠道、比例、收益及问题 | 第33-41页 |
| 4.1 保险资金投资资金来源 | 第33-34页 |
| 4.2 保险资金投资渠道 | 第34-37页 |
| 4.2.1 我国保险资金投资的发展阶段 | 第34-35页 |
| 4.2.2 保险资金投资主要渠道 | 第35-37页 |
| 4.3 投资比例 | 第37-38页 |
| 4.4 我国保险资金投资收益 | 第38页 |
| 4.5 我国保险资金投资存在的问题 | 第38-41页 |
| 5. 偿二代下我国保险资金投资实证分析 | 第41-61页 |
| 5.1 投资组合变量选择 | 第41-45页 |
| 5.1.1 变量选择 | 第41-43页 |
| 5.1.2 保险资金投资比例限制 | 第43-45页 |
| 5.2 实证分析 | 第45-50页 |
| 5.2.1 银行存款、国债、企业债、基金、股票、境外投资六种资产的有效前沿 | 第45-46页 |
| 5.2.2 加入房地产投资的有效前沿 | 第46-48页 |
| 5.2.3 加入基础设施债权投资的有效前沿 | 第48-50页 |
| 5.3 比较与结论 | 第50-52页 |
| 5.4 偿二代最低资本与有效前沿的结合 | 第52-58页 |
| 5.4.1 市场风险最低资本系数矩阵 | 第53页 |
| 5.4.2 各资产的市场风险最低资本 | 第53-56页 |
| 5.4.3 投资组合的市场风险最低资本 | 第56-57页 |
| 5.4.4 投资组合市场风险最低资本与投资风险相关性分析 | 第57-58页 |
| 5.5 考虑资本成本的有效前沿 | 第58-61页 |
| 6. 结论及建议 | 第61-65页 |
| 6.1 结论 | 第61-62页 |
| 6.2 政策建议 | 第62-64页 |
| 6.2.1 对保险公司的建议 | 第62-64页 |
| 6.2.2 对政府部门的建议 | 第64页 |
| 6.3 研究局限与展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录 | 第68-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第71页 |
