股票市场半知情交易者的行为理论与实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-31页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第12-17页 |
| ·理论背景 | 第12-16页 |
| ·选题的研究意义 | 第16-17页 |
| ·研究综述与问题的提出 | 第17-26页 |
| ·相关研究综述 | 第17-24页 |
| ·问题的提出 | 第24-26页 |
| ·研究过程与创新点 | 第26-31页 |
| ·主要研究内容 | 第26-27页 |
| ·研究流程与方法 | 第27-29页 |
| ·主要创新点 | 第29-31页 |
| 第二章 半知情交易存在性的理论证明 | 第31-53页 |
| ·引言 | 第31-32页 |
| ·市场投资者分类的一般化假设 | 第32-35页 |
| ·市场信息与投资者的二元假设 | 第32-33页 |
| ·市场投资者的多元化假设 | 第33-34页 |
| ·各类投资者行为 | 第34-35页 |
| ·动力系统与演化博弈理论 | 第35-39页 |
| ·动力系统简介 | 第35-36页 |
| ·演化博弈理论 | 第36-37页 |
| ·研究背景与现状 | 第37-39页 |
| ·知情交易群体与非知情交易群体的竞争模型 | 第39-47页 |
| ·连续自治动力系统 | 第39页 |
| ·自治系统奇点的稳定性 | 第39-42页 |
| ·演化博弈中的ESS稳定性 | 第42-43页 |
| ·考虑半知情交易者的市场竞争模型 | 第43-46页 |
| ·特殊点的稳定性 | 第46-47页 |
| ·仿真模拟与分析 | 第47-52页 |
| ·常微分方程组的数值解法 | 第47-48页 |
| ·不同参数下竞争模型的模拟仿真 | 第48-51页 |
| ·仿真结果分析 | 第51-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 第三章 半知情交易概率建模分析与实证研究 | 第53-74页 |
| ·引言 | 第53页 |
| ·两地股市研究综述 | 第53-54页 |
| ·香港股票市场特点 | 第54-56页 |
| ·香港股市历史 | 第54-55页 |
| ·香港股市投资优势与风险 | 第55-56页 |
| ·大陆与香港股市投资者结构 | 第56页 |
| ·半知情交易概率估计建模 | 第56-63页 |
| ·半知情交易者分类 | 第56-57页 |
| ·模糊理论与方法 | 第57-58页 |
| ·隶属函数确定方法与常用函数 | 第58-60页 |
| ·模糊空间下的EKOP模型的建立与理论分析 | 第60-63页 |
| ·大陆市场半知情交易概率研究 | 第63-64页 |
| ·样本数据的选取与分析 | 第63页 |
| ·估计结果 | 第63-64页 |
| ·香港市场半知情交易概率研究 | 第64-65页 |
| ·样本数据的选取与分析 | 第64-65页 |
| ·估计结果 | 第65页 |
| ·实证结果分析 | 第65-68页 |
| ·模糊空间与两类半知情交易者 | 第65-66页 |
| ·Wilcoxon秩和检验 | 第66页 |
| ·PIN与HPIN结果对比分析 | 第66-67页 |
| ·其他估计结果对比分析 | 第67-68页 |
| ·小结 | 第68-69页 |
| 附录 | 第69-74页 |
| 第四章 半知情交易与投资者群体行为实证研究 | 第74-85页 |
| ·引言 | 第74-75页 |
| ·股票市场中的投资者群体行为 | 第75-78页 |
| ·股票市场中的羊群效应 | 第75-77页 |
| ·股票市场中的市场舆情 | 第77-78页 |
| ·半知情交易与“羊群效应”实证研究 | 第78-80页 |
| ·模型建立于分析 | 第78-79页 |
| ·“羊群效应”实证研究 | 第79-80页 |
| ·结论 | 第80页 |
| ·半知情交易与市场舆情实证研究 | 第80-84页 |
| ·数据与实证设计 | 第80-81页 |
| ·实证结果与分析 | 第81-84页 |
| ·结论 | 第84页 |
| ·小结 | 第84-85页 |
| 第五章 半知情交易者参与博弈下的股市异象研究 | 第85-109页 |
| ·引言 | 第85-86页 |
| ·半知情交易者参与博弈下的两类股市异象 | 第86-88页 |
| ·半知情交易者与异质波动性 | 第86-87页 |
| ·半知情交易者与跳跃噪音 | 第87-88页 |
| ·异质波动性及其对股票收益率的影响 | 第88-97页 |
| ·异质波动性研究综述 | 第88-90页 |
| ·考虑异质波动性的股票收益率模型 | 第90-92页 |
| ·模型的参数估计与实证结果 | 第92-97页 |
| ·跳跃噪音及其对期权定价的影响 | 第97-107页 |
| ·市场噪音以及期权定价研究综述 | 第97-98页 |
| ·跳跃噪音建模 | 第98-100页 |
| ·跳跃噪音对期权定价的影响 | 第100-107页 |
| ·小结 | 第107-109页 |
| 第六章 总结与展望 | 第109-111页 |
| ·全文总结 | 第109-110页 |
| ·研究展望 | 第110-111页 |
| 参考文献 | 第111-122页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第122-123页 |
| 致谢 | 第123-125页 |
