| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究目的及研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·研究方法和结构安排 | 第14-15页 |
| ·本文的创新点 | 第15-16页 |
| 2 利率风险及其管理 | 第16-23页 |
| ·利率风险的定义及分类 | 第16页 |
| ·利率风险衡量方法 | 第16-21页 |
| ·缺口分析法 | 第17-19页 |
| ·久期缺口分析 | 第19-20页 |
| ·模拟法 | 第20-21页 |
| ·我国金融机构利率风险管理的现状 | 第21-23页 |
| 3 VaR模型及情景模拟法 | 第23-31页 |
| ·VaR的定义及影响因素 | 第23-24页 |
| ·VaR的定义 | 第23页 |
| ·VaR的数学模型 | 第23-24页 |
| ·VaR的影响因素 | 第24页 |
| ·情景模拟法 | 第24-29页 |
| ·模型推导 | 第25-27页 |
| ·主成分分析 | 第27-28页 |
| ·根据情景矩阵计算VaR | 第28-29页 |
| ·VaR模型的回顾测试 | 第29-31页 |
| 4 基于银行间市场固定利率国债到期收益率序列的实证研究 | 第31-48页 |
| ·实证对象选取以及选取原因 | 第31页 |
| ·描述性统计和数据检验 | 第31-34页 |
| ·描述性统计结果 | 第31-32页 |
| ·正态性检验结果 | 第32-33页 |
| ·单位根和协整检验结果 | 第33-34页 |
| ·应用情景模拟法估计VaR的实证结果 | 第34-41页 |
| ·主成分分析的实证结果 | 第34-37页 |
| ·构造情景矩阵 | 第37-40页 |
| ·应用情景模拟法计算VaR | 第40-41页 |
| ·应用历史模拟法估计VaR的实证结果 | 第41-42页 |
| ·应用方差-协方差方法估计VaR的实证结果 | 第42-44页 |
| ·应用蒙特卡罗模拟法估计VaR的实证结果 | 第44-45页 |
| ·回顾测试 | 第45-48页 |
| 5 结论和展望 | 第48-49页 |
| ·本文的结论 | 第48页 |
| ·本文的不足与展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |