基于多重分形理论的我国行业股价波动性研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外的研究现状 | 第9-11页 |
| ·本文的研究主线及主要工作 | 第11-12页 |
| ·章节安排 | 第12-14页 |
| 第二章 理论基础介绍 | 第14-26页 |
| ·金融和统计基本概念 | 第14-16页 |
| ·收益率和波动 | 第14页 |
| ·偏度 | 第14-15页 |
| ·峰度 | 第15页 |
| ·正态分布及其检验 | 第15-16页 |
| ·分形理论 | 第16-19页 |
| ·分形 | 第16-17页 |
| ·分形维 | 第17-18页 |
| ·分形市场假说 | 第18-19页 |
| ·多重分形理论 | 第19-25页 |
| ·多重分形的产生 | 第19-20页 |
| ·多重分形的定义 | 第20页 |
| ·多重分形的时变性参数 | 第20-21页 |
| ·多重分形谱 | 第21-23页 |
| ·多重分形分析方法 | 第23-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 投资期限结构的演化对市场稳定的影响分析 | 第26-33页 |
| ·引言 | 第26页 |
| ·投资期限结构 | 第26-27页 |
| ·投资期限结构的信息熵 | 第27-28页 |
| ·实验结果和分析 | 第28-31页 |
| ·投资期限结构演化 | 第28-29页 |
| ·投资期限结构信息熵的动态演变 | 第29-30页 |
| ·市场稳定性分析 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-33页 |
| 第四章 我国行业股价波动奇异性特征的比较分析 | 第33-41页 |
| ·引言 | 第33页 |
| ·数据来源与处理 | 第33-35页 |
| ·行业股价波动奇异性特征的检验 | 第35-37页 |
| ·行业股价波动奇异性特征的对比 | 第37-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第五章 美国股市对我国行业股价波动性的影响研究 | 第41-50页 |
| ·引言 | 第41页 |
| ·数据描述与处理 | 第41-43页 |
| ·美国股市和我国行业的相关性检验 | 第43-45页 |
| ·交叉相关的多重分形分析 | 第45-46页 |
| ·交叉相关的时变性分析 | 第46-47页 |
| ·不同时期美国股市的影响分析 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第六章 总结与展望 | 第50-52页 |
| ·本文工作总结 | 第50-51页 |
| ·工作展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读硕士期间的论文 | 第57页 |
