| 摘要 | 第1-9页 |
| abstract | 第9-12页 |
| 1. 引言 | 第12-23页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-21页 |
| ·系统性金融风险的测度 | 第14-18页 |
| ·系统性金融风险的宏观审慎监管 | 第18-21页 |
| ·本文研究内容与方法 | 第21-22页 |
| ·本文研究内容 | 第21页 |
| ·本文研究方法 | 第21-22页 |
| ·本文的创新与不足 | 第22-23页 |
| 2. 系统性金融风险与宏观审慎监管的理论概述 | 第23-28页 |
| ·系统性金融风险相关理论 | 第23-25页 |
| ·系统性金融风险的内涵及特点 | 第23-24页 |
| ·系统性金融风险的形成机理 | 第24-25页 |
| ·宏观审慎监管相关理论 | 第25-28页 |
| ·宏观审慎监管的提出与定义 | 第25-26页 |
| ·宏观审慎监管的目标与工具 | 第26-28页 |
| 3. 我国系统性金融风险的现状与测度 | 第28-43页 |
| ·我国系统性金融风险的现状分析 | 第28-32页 |
| ·宏观经济环境风险分析 | 第28-29页 |
| ·银行体系的风险分析 | 第29-30页 |
| ·国际输入型风险分析 | 第30-31页 |
| ·资产泡沫风险分析 | 第31-32页 |
| ·系统性金融风险综合评价指标体系的构建 | 第32-35页 |
| ·评价方法的确定 | 第32-33页 |
| ·变量选择及描述 | 第33-34页 |
| ·数据来源及说明 | 第34-35页 |
| ·基于因子分析法测度我国系统性金融风险 | 第35-39页 |
| ·因子分析法原理 | 第35-36页 |
| ·指标适用性检验 | 第36页 |
| ·指标正向化处理 | 第36-37页 |
| ·因子分析测度结果及分析 | 第37-39页 |
| ·基于ARMA模型预测我国系统性金融风险状况 | 第39-40页 |
| ·适用性检验 | 第39-40页 |
| ·模型识别与建立 | 第40页 |
| ·模型诊断及预测 | 第40页 |
| ·实证结果的实践检验分析 | 第40-43页 |
| 4. 系统性金融风险宏观审慎监管的国际实践及启示 | 第43-48页 |
| ·美国宏观审慎监管框架的构建 | 第43-44页 |
| ·英国宏观审慎监管框架的构建 | 第44-45页 |
| ·欧盟宏观审慎监管框架的构建 | 第45-46页 |
| ·宏观审慎监管国际实践对我国的启示 | 第46-48页 |
| 5. 构建我国系统性金融风险宏观审慎监管框架的政策建议 | 第48-54页 |
| ·明确宏观审慎监管的主体 | 第48-49页 |
| ·建立完备的系统性金融风险监测制度 | 第49-50页 |
| ·开发有效的宏观审慎监管工具 | 第50-51页 |
| ·加强宏观微观审慎监管政策地协调配合 | 第51-52页 |
| ·加强与国际宏观审慎监管机构地合作 | 第52-54页 |
| 6. 结论与展望 | 第54-56页 |
| ·研究结论 | 第54-55页 |
| ·后续研究展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |