中国上市金融机构股权关系网络模型及风险预警机制构建

摘要	第1-4页
Abstract	第4-6页
绪论	第6-11页
第一章 文献综述和研究框架	第11-19页
·复杂网络研究综述	第11-14页
·金融市场复杂性研究综述	第14-16页
·本论文研究框架	第16-19页
第二章 中国上市金融机构股权关系的复杂网络建模	第19-28页
·数据采集	第19页
·数据的预处理	第19-24页
·建立复杂网络	第24-28页
第三章 模型数据分析	第28-34页
·节点度与度分布	第28-30页
·平均路径长度	第30-31页
·聚类系数	第31-32页
·模型的网络特征	第32-34页
第四章 金融网络的风险预警机制构建	第34-54页
·金融市场网络的风险分析	第34-37页
·金融网络的风险界定	第34-35页
·杠铃模型	第35-37页
·金融市场网络风险传播的动力学机制	第37-47页
·SIR传染病模型	第38-40页
·金融市场一般冲击传播的仿真模拟	第40-44页
·金融危机的仿真模拟	第44-47页
·金融市场网络风险预警机制构建	第47-54页
·短期应对策略	第47-51页
·长期应对策略	第51-54页
不足与展望	第54-55页
参考文献	第55-58页
致谢	第58页