面向供应链的应收账款融资操作风险研究
| 目录 | 第1-5页 |
| 插图索引 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·选题的理论意义和实际意义 | 第9页 |
| ·研究的理论意义 | 第9页 |
| ·研究的实际意义 | 第9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-12页 |
| ·供应链金融现状研究 | 第9-11页 |
| ·供应链金融的概念 | 第10页 |
| ·供应链金融服务应用实践研究 | 第10-11页 |
| ·应收账款融资研究现状 | 第11-12页 |
| ·供应链金融的风险及控制 | 第12页 |
| ·文献综述小结 | 第12页 |
| ·研究思路及主要内容 | 第12-14页 |
| ·本文创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 供应链金融的理论基础 | 第15-21页 |
| ·供应链金融的内涵及构成要素 | 第15-17页 |
| ·供应链金融概念 | 第15页 |
| ·供应链金融的基本构成要素 | 第15-17页 |
| ·供应链金融的自偿性贸易融资理论 | 第17-18页 |
| ·供应链金融运作模式 | 第18-20页 |
| ·小结 | 第20-21页 |
| 第3章 应收账款融资模式与操作风险度量分析 | 第21-28页 |
| ·供应链上应收账款融资模式分析 | 第21-26页 |
| ·应收账款质押融资 | 第21-23页 |
| ·应收账款保理融资 | 第23-24页 |
| ·应收账款证券化融资 | 第24-26页 |
| ·操作风险理论基础 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第4章 面向供应链的应收账款融资操作风险度量 | 第28-35页 |
| ·操作风险度量模型选择 | 第28页 |
| ·应收账款融资操作风险存在形式 | 第28-30页 |
| ·基于 VaR 的应收账款融资操作风险度量 | 第30-34页 |
| ·损失分布处理 | 第30页 |
| ·损失分布参数估计 | 第30-32页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第32-33页 |
| ·VaR 风险度量 | 第33-34页 |
| ·应收账款操作风险计量过程 | 第34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 第5章 应收账款融资操作风险测度的实证研究 | 第35-48页 |
| ·数据的处理与分析 | 第35-37页 |
| ·泊松-指数分布参数估计 | 第37-45页 |
| ·内部欺诈操作风险损失的测算 | 第45-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 第6章 结论与风险控制建议 | 第48-51页 |
| ·结论 | 第48页 |
| ·风险控制建议 | 第48-50页 |
| ·不足之处与后续研究 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录 A 在学期间发表论文及参与课题一览表 | 第55-56页 |
| 附录 B 实证部分数据 | 第56-58页 |
