| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪言 | 第10-20页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第10-13页 |
| 第二节 研究综述 | 第13-17页 |
| 一、国外研究现状与趋势 | 第13-15页 |
| 二、国内研究现状与趋势 | 第15-17页 |
| 三、国内外研究评述 | 第17页 |
| 第三节 研究思路与框架 | 第17-18页 |
| 第四节 本文的创新与不足 | 第18-20页 |
| 第二章 金融状况指数的理论背景 | 第20-27页 |
| 第一节 金融状况指数的起源 | 第20-22页 |
| 一、货币状况指数 | 第20-21页 |
| 二、金融状况指数 | 第21-22页 |
| 第二节 构建金融状况指数的的理论依据 | 第22-27页 |
| 一、传统的利率传导机制 | 第22-23页 |
| 二、汇率传导机制 | 第23页 |
| 三、资产价格传导机制 | 第23-26页 |
| 四、信贷传导机制 | 第26-27页 |
| 第三章 金融状况指数的测算方法 | 第27-30页 |
| 第一节 变量权重法 | 第27-28页 |
| 一、宏观经济模型 | 第27页 |
| 二、IS-PC简化模型 | 第27-28页 |
| 三、向量自回归与脉冲响应分析 | 第28页 |
| 第二节 因子分析法 | 第28-30页 |
| 第四章 实证模型介绍 | 第30-41页 |
| 第一节 广义动态因子模型(Generalized Dynamic Factor Model) | 第30-36页 |
| 一、模型简介 | 第30-32页 |
| 二、模型的估计 | 第32-35页 |
| 三、因子数量的确定 | 第35-36页 |
| 第二节 平稳性检验 | 第36-38页 |
| 第三节 Johanson协整 | 第38-39页 |
| 一、协整 | 第38-39页 |
| 二、特征根迹检验 | 第39页 |
| 三、最大特征值检验 | 第39页 |
| 第四节 Granger因果检验 | 第39-41页 |
| 第五章 实证分析 | 第41-55页 |
| 第一节 变量的选择和处理 | 第41-42页 |
| 第二节 单位根检验与协整检验 | 第42-44页 |
| 第三节 实证结果 | 第44-51页 |
| 一、金融状况指数 | 第44-46页 |
| 二、金融状况指数各变量的作用分析 | 第46-48页 |
| 三、金融状况指数与宏观经济 | 第48-51页 |
| 第四节 金融状况指数的预测能力检验 | 第51-52页 |
| 一、样本内预测(in-sample prediction) | 第51-52页 |
| 二、样本外预测(out-sample prediction) | 第52页 |
| 第五节 金融状况指数的比较 | 第52-55页 |
| 第六章 结论与建议 | 第55-56页 |
| 附录 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
