| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·论文研究背景及其意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-12页 |
| ·汇率风险管理研究综述 | 第10-11页 |
| ·金融衍生产品研究综述 | 第11-12页 |
| ·本文研究内容与结构 | 第12-13页 |
| ·可能的创新与不足 | 第13-14页 |
| 第二章 企业汇率风险管理及金融衍生产品基本理论 | 第14-22页 |
| ·汇率风险 | 第14-15页 |
| ·汇率风险的定义 | 第14-15页 |
| ·汇率风险的分类 | 第15页 |
| ·汇率风险管理 | 第15-18页 |
| ·风险管理的目标 | 第15-17页 |
| ·风险管理的原则 | 第17页 |
| ·汇率风险管理的策略 | 第17-18页 |
| ·金融衍生产品产生的背景和发展历史 | 第18-20页 |
| ·金融衍生产品市场的产生历史 | 第18页 |
| ·金融衍生产品市场发展的特点 | 第18-19页 |
| ·中国的金融衍生产品市场的发展现状 | 第19-20页 |
| ·金融衍生产品的分类 | 第20页 |
| ·金融衍生产品的功能 | 第20-22页 |
| 第三章 中国企业汇率风险暴露特征及汇率风险套期保值理论框架构建 | 第22-35页 |
| ·人民币汇率波动分析 | 第22-23页 |
| ·人民币汇价呈现非均衡升值 | 第22页 |
| ·人民币对非美元走势独立性增强 | 第22-23页 |
| ·中国企业汇率风险暴露现状 | 第23页 |
| ·套期保值理论框架构建的必要性 | 第23页 |
| ·理论框架设计思路 | 第23页 |
| ·研究主体及其环境定位 | 第23-24页 |
| ·理论框架的主要内容 | 第24-34页 |
| ·直接套期保值 | 第24-27页 |
| ·交叉套期保值 | 第27-32页 |
| ·间接套期保值 | 第32-34页 |
| ·理论框架的小结 | 第34-35页 |
| 第四章 金融衍生产品管理企业汇率风险实证研究 | 第35-53页 |
| ·关于实证研究的选择 | 第35页 |
| ·对比模型的选择 | 第35-36页 |
| ·动态套期保值比率模型 | 第36-52页 |
| ·汇率数据分析 | 第38-42页 |
| ·期货数据分析 | 第42-47页 |
| ·不同模型绩效比较 | 第47-52页 |
| ·本章小结与建议 | 第52-53页 |
| 第五章 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |