| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-10页 |
| 第2章 QMC方法 | 第10-17页 |
| ·低偏差序列的生成 | 第10-14页 |
| ·低偏差序列 | 第10-11页 |
| ·van der Corput Sequences | 第11-12页 |
| ·Halton | 第12页 |
| ·Faure | 第12-13页 |
| ·Sobol | 第13-14页 |
| ·随机化QMC | 第14-17页 |
| ·Random Shift | 第15页 |
| ·Digital Shift | 第15页 |
| ·Scrambling | 第15-17页 |
| 第3章 方差减小技术 | 第17-19页 |
| ·重要性抽样方法 | 第17-19页 |
| 第4章 风险度量VaR和CVaR | 第19-25页 |
| ·VaR | 第19-22页 |
| ·VaR的性质 | 第19-20页 |
| ·VaR的计算 | 第20-22页 |
| ·CVaR | 第22-23页 |
| ·CVaR的性质 | 第22-23页 |
| ·VaR与CVaR的关系 | 第23页 |
| ·其它的风险度量 | 第23-25页 |
| 第5章 结合重要性抽样技术计算VaR、CVaR | 第25-30页 |
| ·delta-gamma近似 | 第25-27页 |
| ·协方差矩阵的PCA分解 | 第27-28页 |
| ·重要性抽样方法 | 第28-30页 |
| 第6章 数值结果 | 第30-35页 |
| ·VaR的计算 | 第31-33页 |
| ·CVaR的计算 | 第33-35页 |
| 第7章 总结与展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38-40页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第40页 |