| 中文摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-17页 |
| 1 导论 | 第17-27页 |
| ·选题背景 | 第17-18页 |
| ·研究内容与逻辑思路 | 第18-24页 |
| ·研究内容 | 第18-22页 |
| ·逻辑思路 | 第22-24页 |
| ·研究意义 | 第24-25页 |
| ·理论意义 | 第24-25页 |
| ·现实意义 | 第25页 |
| ·本文的创新点 | 第25-27页 |
| 2 文献综述 | 第27-41页 |
| ·资本监管对银行微观行为的影响 | 第27-30页 |
| ·风险偏好的自我修正 | 第27-29页 |
| ·资产结构的调整 | 第29-30页 |
| ·资本监管、宏观经济波动与货币政策传导 | 第30-39页 |
| ·银行的亲周期行为 | 第30-31页 |
| ·资本监管与银行亲周期行为 | 第31-32页 |
| ·宏观经济波动与资本缓冲调整行为 | 第32-36页 |
| ·资本监管与货币政策信贷渠道 | 第36-39页 |
| ·对现有研究的评价 | 第39-41页 |
| 3 银行资本监管与2008年金融危机—对巴Ⅲ修订机理的探讨 | 第41-63页 |
| ·资本监管套利的动机 | 第41-45页 |
| ·满足最低资本充足率要求 | 第41-43页 |
| ·发挥资本的“信号”传递的效应 | 第43-45页 |
| ·资本监管套利背景下各国提升资本充足率策略研究 | 第45-54页 |
| ·提升资本充足率的分子和分母策略 | 第45页 |
| ·拉氏和帕氏指数的分析框架 | 第45-47页 |
| ·各国的提升策略 | 第47-52页 |
| ·各国提升策略差异的经济学解释 | 第52-54页 |
| ·资本监管套利与银行业的系统性风险 | 第54-56页 |
| ·资本监管的亲周期效应 | 第56-60页 |
| ·美国大银行 | 第56-57页 |
| ·欧元区银行业 | 第57-58页 |
| ·日本银行业 | 第58-59页 |
| ·资本监管亲周期效应的形成机制 | 第59-60页 |
| ·巴Ⅲ资本监管框架修改的依据 | 第60-62页 |
| ·针对资本监管套利的改进措施 | 第60-61页 |
| ·针对资本监管亲周期效应的改进措施 | 第61-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 4 资本监管对银行风险承担与信贷行为的影响 | 第63-87页 |
| ·资本监管对银行风险承担水平影响的理论分析 | 第63-65页 |
| ·资本充足率与银行风险承担 | 第63页 |
| ·资本金数量分布对两者关系的影响 | 第63-64页 |
| ·资本金结构对两者关系的影响 | 第64-65页 |
| ·资本监管与风险承担行为的跨国检验 | 第65-74页 |
| ·计量模型 | 第65-67页 |
| ·估计方法及数据库 | 第67-70页 |
| ·实证结果 | 第70-74页 |
| ·银行最优信贷决策模型 | 第74-76页 |
| ·资本金水平与信贷行为的跨国检验 | 第76-85页 |
| ·计量模型 | 第76页 |
| ·估计方法及数据库 | 第76-79页 |
| ·实证结果 | 第79-85页 |
| ·本章小结 | 第85-87页 |
| 5 资本监管与银行货币政策信贷渠道 | 第87-105页 |
| ·最优信贷决策模型 | 第87-91页 |
| ·资本监管对信贷渠道影响的实证检验 | 第91-103页 |
| ·计量模型 | 第91-93页 |
| ·数据描述及中国货币政策背景 | 第93-97页 |
| ·货币政策信贷渠道的效果 | 第97-101页 |
| ·基于紧缩和扩张性货币政策效果差异性的研究 | 第101-103页 |
| ·本章小结 | 第103-105页 |
| 6 资本监管与银行资本缓冲的周期性变化 | 第105-137页 |
| ·资本缓冲周期性变动理论分析 | 第105-109页 |
| ·资本缓冲决策模型 | 第105-106页 |
| ·经济周期对资本缓冲的影响 | 第106-108页 |
| ·不同类型银行资本缓冲调整的异质性分析 | 第108-109页 |
| ·跨国数据的实证检验 | 第109-123页 |
| ·计量模型 | 第109-111页 |
| ·估计方法和数据库 | 第111-115页 |
| ·实证结果 | 第115-122页 |
| ·稳健性检验 | 第122-123页 |
| ·中国银行业的特殊规律 | 第123-125页 |
| ·资本缓冲周期性波动的理论分析 | 第123-124页 |
| ·资本缓冲对信贷亲周期行为的缓释效应 | 第124页 |
| ·资本缓冲对存贷款利率溢价亲周期行为的缓释效应 | 第124-125页 |
| ·中国银行业的实证研究 | 第125-135页 |
| ·计量模型 | 第125-127页 |
| ·估计方法和数据样本 | 第127-128页 |
| ·实证结果 | 第128-134页 |
| ·稳健性检验 | 第134-135页 |
| ·本章小结 | 第135-137页 |
| 7 主要结论及政策意义 | 第137-143页 |
| ·主要结论 | 第137-139页 |
| ·各国提升资本充足率的方式 | 第137页 |
| ·资本监管对货币政策信贷渠道的影响 | 第137-138页 |
| ·资本监管下资本缓冲的周期性变动规律 | 第138-139页 |
| ·资本监管下资本缓冲的周期性变动规律 | 第139页 |
| ·政策建议 | 第139-142页 |
| ·资本监管政策对银行行为的影响 | 第139-140页 |
| ·资本监管政策与货币政策的搭配 | 第140-141页 |
| ·逆周期资本缓冲工具的运用 | 第141-142页 |
| ·研究展望 | 第142-143页 |
| 参考文献 | 第143-152页 |
| 附录1：巴塞尔资本协议的完善进程 | 第152-156页 |
| 附录2：各国执行巴Ⅲ的进程 | 第156-157页 |
| 附录3：描述性货币政策指标 | 第157-159页 |
| 附录4：第6章模型的推导过程 | 第159-162页 |
| 攻博期间发表的科研成果目录 | 第162-163页 |
| 后记 | 第163-165页 |