资产价格联动的时空演化研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·股票关联网络的国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·股票市场演化行为概述 | 第10-13页 |
| ·本文主要工作及创新点 | 第13-14页 |
| ·文章内容安排 | 第14-15页 |
| 第二章 理论基础介绍 | 第15-30页 |
| ·金融时间序列分析 | 第15-17页 |
| ·资产收益率及其分布特性 | 第15-16页 |
| ·时间序列分析方法 | 第16-17页 |
| ·复杂网络理论 | 第17-26页 |
| ·复杂网络的基本概念 | 第18-20页 |
| ·复杂网络基本模型及其性质 | 第20-26页 |
| ·复杂网络动力学研究 | 第26页 |
| ·股票关联网络的构建方法 | 第26-28页 |
| ·相关系数法 | 第26-27页 |
| ·互信息法 | 第27-28页 |
| ·最大生成树法 | 第28页 |
| ·本章小结 | 第28-30页 |
| 第三章 上海市场股票关联网络演化特性分析 | 第30-47页 |
| ·引言 | 第30页 |
| ·数据来源与处理 | 第30-31页 |
| ·上海股票价格指数 | 第31-32页 |
| ·股票关联网络的构建 | 第32-33页 |
| ·上海股票市场的演化特性分析 | 第33-39页 |
| ·树的拓扑统计特性 | 第33页 |
| ·动态股票关联网络的统计特性研究 | 第33-36页 |
| ·不同时期最大生成树的比较 | 第36-39页 |
| ·不同时期上海股票市场稳定性分析 | 第39页 |
| ·最大生成树的其他演化特性分析 | 第39-42页 |
| ·单步存活率 | 第39-40页 |
| ·多布存活率 | 第40-42页 |
| ·针对对数收益的实证结果 | 第42-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第四章 转折时期股票市场行业指数联动分析 | 第47-58页 |
| ·引言 | 第47-48页 |
| ·数据的选取 | 第48页 |
| ·全连通行业关联网络 | 第48-50页 |
| ·全连通行业关联网络的构建 | 第48页 |
| ·影响因子分析 | 第48-50页 |
| ·阈值网络拓扑结构分析 | 第50-53页 |
| ·最大生成树拓扑特性分析 | 第53-56页 |
| ·阈值法与最大生成树法的比较 | 第56页 |
| ·本章小结 | 第56-58页 |
| 第五章 总结与展望 | 第58-60页 |
| ·总结 | 第58-59页 |
| ·展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 作者简介 | 第65页 |
