我国创业板与国内主板、中小板的联动关系研究
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究内容 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·本文创新点 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述与评论 | 第13-22页 |
| ·股市联动性的相关理论 | 第13-15页 |
| ·基本面层面 | 第13-14页 |
| ·行为心理层面 | 第14-15页 |
| ·其他可能解释的相关理论 | 第15页 |
| ·国外对股市联动关系研究 | 第15-18页 |
| ·国内对股市联动关系研究 | 第18-20页 |
| ·文献评论 | 第20-22页 |
| 第3章 我国创业板和主板、中小板市场的比较分析 | 第22-29页 |
| ·创业板、主板、中小板市场概述 | 第22-23页 |
| ·我国创业板和主板、中小板市场的制度比较 | 第23-25页 |
| ·我国创业板和主板、中小板市场的行业分布 | 第25-26页 |
| ·创业板 | 第25页 |
| ·主板 | 第25-26页 |
| ·中小板 | 第26页 |
| ·我国创业板资金占用情况 | 第26-29页 |
| 第4章 常用波动率的模型介绍 | 第29-40页 |
| ·单变量ARCH类模型介绍 | 第29-30页 |
| ·多元GARCH模型的介绍 | 第30-34页 |
| ·VECH模型 | 第30-31页 |
| ·对角VECH模型 | 第31页 |
| ·BEKK模型 | 第31-32页 |
| ·CCC-MVGARCH模型 | 第32-33页 |
| ·DCC-MVGARCH模型 | 第33-34页 |
| ·VEC模型 | 第34-40页 |
| ·协整检验 | 第34-35页 |
| ·VEC模型 | 第35-37页 |
| ·Granger因果检验 | 第37-38页 |
| ·脉冲响应 | 第38页 |
| ·方差分解 | 第38-40页 |
| 第5章 创业板与主板、中小板联动性的实证检验 | 第40-54页 |
| ·创业板推出对主板、中小板的波动影响 | 第40-44页 |
| ·数据的选取和处理 | 第40-41页 |
| ·沪深300指数收益率的GARCH建模 | 第41-43页 |
| ·中小板指数收益率的GARCH建模 | 第43-44页 |
| ·小结 | 第44页 |
| ·创业板与主板、中小板的动态联动性检验 | 第44-47页 |
| ·数据的选取处理 | 第44-45页 |
| ·建立模型 | 第45-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| ·创业板与主板、中小板的协整关系检验 | 第47-54页 |
| ·数据的选取和处理 | 第47页 |
| ·模型建立 | 第47-49页 |
| ·脉冲响应分析 | 第49-51页 |
| ·方差分解 | 第51-54页 |
| 第6章 结论与展望 | 第54-56页 |
| ·结论 | 第54-55页 |
| ·展望 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
