我国证券市场风格指数的隐含周期研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 一、 引言 | 第8-18页 |
| （一） 研究背景 | 第9页 |
| （二） 研究现状 | 第9-12页 |
| 1．国外研究现状 | 第9-11页 |
| 2．国内研究现状 | 第11-12页 |
| （三） 研究目的及意义 | 第12-13页 |
| 1．研究目的 | 第12页 |
| 2．研究意义 | 第12-13页 |
| （四） 理论工具及研究方法 | 第13-14页 |
| 1．股市收益率序列的尖峰厚尾 | 第13页 |
| 2．均值回复 | 第13页 |
| 3．研究方法 | 第13-14页 |
| （五） 本文创新 | 第14页 |
| （六） 论文的基本思路和逻辑结构 | 第14-16页 |
| （七） 研究内容 | 第16-17页 |
| 1．指数价格序列的构成成分 | 第16页 |
| 2．波动周期的测定 | 第16页 |
| 3．领先滞后关系 | 第16-17页 |
| （八） 研究拟突破点 | 第17-18页 |
| 二、 奇异谱方法介绍 | 第18-22页 |
| （一） 建立时间延后矩阵 | 第18-19页 |
| （二） 求X延后的自协方差矩阵 | 第19页 |
| （三） 协方差矩阵的特征根与特征向量 | 第19页 |
| （四） 投影 | 第19页 |
| （五） 重构主成分及建立重构矩阵 | 第19-20页 |
| （六） 趋势判断 | 第20页 |
| （七） 周期检验 | 第20-22页 |
| 三、 数据描述及处理 | 第22-24页 |
| （一） 数据描述 | 第22-23页 |
| （二） 中心化处理 | 第23-24页 |
| 四、 实证研究 | 第24-39页 |
| （一） 实证过程简介 | 第24页 |
| （二） 特征值与特征向量 | 第24-25页 |
| （三） 趋势判断及数据整理 | 第25-27页 |
| （四） 去除趋势项 | 第27-28页 |
| （五） 第二次奇异谱分析 | 第28-31页 |
| （六） 周期判断 | 第31-33页 |
| （七） 回归方程及领先滞后关系 | 第33-39页 |
| 结论 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 后记 | 第43页 |
