基于主成分分析的股价因素分析
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 一、研究背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 三、研究综述 | 第10-12页 |
| 四、研究方法 | 第12页 |
| 五、研究内容及框架 | 第12-14页 |
| 第二章 主成分分析 | 第14-21页 |
| 一、主成分分析的基本思想 | 第14-15页 |
| 二、主成分分析的基本理论 | 第15-16页 |
| 三、主成分分析的基本操作步骤 | 第16-18页 |
| (一) 从协方差矩阵出发求解 | 第16-17页 |
| (二) 从相关矩阵出发求解主成分 | 第17-18页 |
| 四、主成分分析应该注意的几个问题 | 第18-19页 |
| (一) 从协方差矩阵还是相关矩阵出发求解主成分 | 第18页 |
| (二) 主成分分析不要求数据来自正态总体 | 第18-19页 |
| (三) 主成分分析与重叠信息 | 第19页 |
| 五、主成分分析的前提条件 | 第19-21页 |
| (一) 计算变量的相关系数矩阵 | 第19页 |
| (二) 计算反映像相关矩阵 | 第19-20页 |
| (三) 巴特利特球度检验 | 第20页 |
| (四) KMO检验 | 第20-21页 |
| 第三章 影响股价波动的因素分析 | 第21-31页 |
| 一、宏观经济因素 | 第21-24页 |
| (一) 国家政治因素 | 第21-22页 |
| (二) 货币供应量 | 第22-23页 |
| (三) 通货膨胀 | 第23页 |
| (四) 汇率水平 | 第23-24页 |
| 二、行业区域环境因素 | 第24-25页 |
| (一) 经济周期 | 第24页 |
| (二) 行业生命周期 | 第24-25页 |
| 三、公司因素 | 第25-31页 |
| (一) 盈利能力指标 | 第25-26页 |
| (二) 偿债能力指标 | 第26-29页 |
| (三) 发展能力指标 | 第29页 |
| (四) 营运能力指标 | 第29-31页 |
| 第四章 基于计量经济学股价因素统计模型的建立 | 第31-50页 |
| 一、数据的选取 | 第31-32页 |
| 二、指标的选取 | 第32页 |
| 三、数据的处理 | 第32-34页 |
| (一) 数据的标准处理 | 第32-33页 |
| (二) 缺失值的处理 | 第33-34页 |
| 四、主成分分析 | 第34-50页 |
| (一) 相关系数矩阵分析 | 第34-38页 |
| (二) 主成分分析的具体操作应用 | 第38-42页 |
| (三) 多元线性回归分析 | 第42-50页 |
| 第五章 结论与展望 | 第50-52页 |
| 一、主要结论 | 第50页 |
| 二、研究的局限性与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
