| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第9-11页 |
| 第二章 金融时间序列的波动模型 | 第11-19页 |
| ·ARCH模型和GARCH模型简析 | 第11-13页 |
| ·SV模型族的定义与性质 | 第13-14页 |
| ·SV模型族的参数估计方法 | 第14-18页 |
| ·SV模型的收敛性诊断以及DIC准则 | 第18-19页 |
| 第三章 Copula函数理论基础简析 | 第19-30页 |
| ·Copula函数的定义 | 第19-20页 |
| ·Copula函数的性质以及相关性测度 | 第20-23页 |
| ·Copula函数的基本性质 | 第20-21页 |
| ·基于Copula函数的相关测度 | 第21-23页 |
| ·Copula函数的分类 | 第23-28页 |
| ·椭圆Copula函数族 | 第23-25页 |
| ·阿基米德Copula函数族 | 第25-28页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第28-30页 |
| 第四章 贵金属市场收益杠杆波动以及溢出效应的实证分析 | 第30-45页 |
| ·贵金属市场基于SV模型族的实证分析 | 第30-34页 |
| ·贵金属收益率波动阶段性的杠杆性分析 | 第34-39页 |
| ·关于我国股市与贵金属市场之间以及贵金属市场内部的波动溢出实证分析 | 第39-45页 |
| ·贵金属市场内部波动溢出的实证分析 | 第40-41页 |
| ·沪深300指数对贵金属市场波动溢出效应的实证分析 | 第41-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
