股指期货推出对股票市场波动性的影响研究--基于沪深300股指期货的实证分析
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 导论 | 第14-19页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第14-15页 |
| ·本文的研究方法和思路 | 第15-16页 |
| ·本文的创新之处 | 第16-17页 |
| ·文章的结构安排 | 第17-19页 |
| 2. 文献综述 | 第19-29页 |
| ·国外文献综述 | 第19-25页 |
| ·国内文献综述 | 第25-29页 |
| 3. 股指期货概述 | 第29-40页 |
| ·股指期货的产生和发展 | 第29-32页 |
| ·股指期货的特征 | 第32-34页 |
| ·股指期货的功能 | 第34-35页 |
| ·我国股指期货的运行特点 | 第35-40页 |
| 4. 波动性的基础理论及模型设定 | 第40-48页 |
| ·波动性的界定及度量 | 第40-43页 |
| ·波动性的定义 | 第40页 |
| ·波动性的形成原理 | 第40-41页 |
| ·金融时间序列波动性的特征 | 第41-42页 |
| ·波动性的度量 | 第42-43页 |
| ·基于ARCH族模型的波动性估计与预测 | 第43-48页 |
| ·ARCH模型 | 第43-44页 |
| ·GARCH模型 | 第44-45页 |
| ·非对称的ARCH族模型 | 第45-48页 |
| 5. 波动性的实证检验及结论解析 | 第48-63页 |
| ·实证对象简介 | 第48-49页 |
| ·数据的选取与处理 | 第49页 |
| ·沪深300指数日收益率数据的基本统计特征 | 第49-53页 |
| ·GARCH建模 | 第53-57页 |
| ·ARCH效应检验 | 第53-55页 |
| ·GARCH模型参数估计 | 第55-57页 |
| ·TARCH建模 | 第57-58页 |
| ·实证结论解析 | 第58-63页 |
| 6. 结论、展望与启示 | 第63-68页 |
| ·结论 | 第63-64页 |
| ·后续研究展望 | 第64-66页 |
| ·启示 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第73页 |
