| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-25页 |
| ·选题的背景和意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-24页 |
| ·西方利率传导机制理论 | 第14-17页 |
| ·国外研究文献综述 | 第17-20页 |
| ·国内研究文献综述 | 第20-24页 |
| ·本文研究方法与创新点 | 第24-25页 |
| 2. 利率传导机制中介目标的转变 | 第25-30页 |
| ·国外利率传导机制的中介目标 | 第27页 |
| ·我国利率传导机制的中介目标 | 第27-30页 |
| ·传统模式下利率传导机制 | 第27-29页 |
| ·以Shibor为基准的利率传导机制 | 第29-30页 |
| 3. 基准利率的相关概念及在我国的发展 | 第30-40页 |
| ·基准利率的理论界定 | 第30-31页 |
| ·以同业拆借利率作为基准利率 | 第31-34页 |
| ·美国联邦基金利率 | 第31-32页 |
| ·伦敦银行同业拆放利率 | 第32-34页 |
| ·我国基准利率的选择 | 第34-40页 |
| ·一年期存贷款利率 | 第34-35页 |
| ·银行间同业拆借利率(Chibor) | 第35-36页 |
| ·银行间债券质押式回购利率 | 第36-37页 |
| ·上海银行间同业拆借利率(Shibor) | 第37-40页 |
| 4. 传统利率传导机制的实证分析 | 第40-56页 |
| ·主要计量方法简介 | 第40-44页 |
| ·平稳性检验与协整 | 第40-42页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第42页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第42-43页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第43-44页 |
| ·变量选取与基于X-12法的数据处理 | 第44-46页 |
| ·传统模式下的实证分析 | 第46-54页 |
| ·从货币供应量到利率的传导分析 | 第46-50页 |
| ·从利率到宏观经济变量的传导分析 | 第50-54页 |
| ·实证结果分析 | 第54-56页 |
| 5. Shibor为基准的价格型传导效应研究 | 第56-83页 |
| ·Shibor作为基准利率的可行性分析 | 第56-67页 |
| ·各期限品种的市场性、相关性 | 第56-62页 |
| ·Shibor在外部冲击下的稳定性 | 第62-65页 |
| ·Shibor作为基准利率的基础性 | 第65-67页 |
| ·基于VAR模型Shibor在利率传导机制中的效应分析 | 第67-82页 |
| ·Shibor对货币市场利率的传导效应 | 第68-73页 |
| ·Shibor对资本市场的传导效应 | 第73-79页 |
| ·Shibor对宏观经济指标的传导效应 | 第79-82页 |
| ·实证结果分析 | 第82-83页 |
| 6. 结论及相关建议 | 第83-87页 |
| ·两种机制下的对比效应分析 | 第83-84页 |
| ·Shibor自身存在的问题及相关建议 | 第84页 |
| ·发挥Shibor在金融产品中的定价作用 | 第84-86页 |
| ·促进利率产品定价与Shibor挂钩 | 第84-85页 |
| ·加强Shibor为基准的金融衍生产品开发 | 第85-86页 |
| ·完善Shibor的外部金融环境 | 第86-87页 |
| 参考文献 | 第87-90页 |
| 后记 | 第90-91页 |
| 致谢 | 第91-92页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第92页 |