基于改进遗传算法的动态投资组合优化模型的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 图表目录 | 第8-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-14页 |
| ·现代投资组合理论研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·现代投资组合理论研究背景 | 第9页 |
| ·现代投资组合理论研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·投资组合国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·投资组合国内研究现状 | 第12页 |
| ·本文的研究内容和主要工作 | 第12-13页 |
| ·本文的研究方法 | 第13页 |
| ·本文主要内容及结构 | 第13-14页 |
| 第二章 投资组合相关理论介绍 | 第14-27页 |
| ·Markowitz投资组合理论 | 第14-20页 |
| ·均值—方差(Mean-Variance)模型 | 第14-18页 |
| ·夏普比率(Sharpe Ratio)简介 | 第18-19页 |
| ·Markowitz投资组合理论的局限性 | 第19-20页 |
| ·单指数模型和多指数模型 | 第20-22页 |
| ·单指数模型 | 第20-21页 |
| ·多指数模型 | 第21-22页 |
| ·遗传算法与投资组合优化 | 第22-26页 |
| ·遗传算法基本组成 | 第22-23页 |
| ·遗传算法基本操作 | 第23-24页 |
| ·遗传算法特点 | 第24-25页 |
| ·投资组合优化模型的遗传算法求解 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 基于结构化分类的投资组合优化模型的建立 | 第27-38页 |
| ·证券市场简介 | 第27-30页 |
| ·证券市场结构 | 第27-28页 |
| ·证券市场特征及功能 | 第28-29页 |
| ·标准普尔指数简介(S&P500) | 第29-30页 |
| ·结构化投资组合优化模型建立 | 第30-34页 |
| ·结构化分类概述 | 第30-31页 |
| ·结构化投资组合优化模型的建立 | 第31-33页 |
| ·结构化投资组合优化模型的求解 | 第33-34页 |
| ·动态结构化投资组合优化模型建立 | 第34-37页 |
| ·动态投资组合优化模型简介 | 第34页 |
| ·动态结构化分类投资组合优化模型 | 第34-36页 |
| ·动态投资组合优化模型求解步骤 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 基于结构化分类的投资组合优化模型实证分析 | 第38-50页 |
| ·实证数据描述 | 第38-42页 |
| ·数据获取 | 第38-41页 |
| ·结构化分类 | 第41-42页 |
| ·遗传算法设计 | 第42-43页 |
| ·种群规模及相关参数设计 | 第42页 |
| ·交叉和变异算子设计 | 第42-43页 |
| ·实证结果及分析 | 第43-49页 |
| ·实验结果 | 第43-46页 |
| ·实验结果分析 | 第46-47页 |
| ·部分重要程序代码 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 结论与展望 | 第50-51页 |
| ·结论 | 第50页 |
| ·展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第54页 |
