股指期货定价模型比较分析

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-9页
1 绪论	第9-16页
·选题意义及背景	第9-10页
·文献综述	第10-16页
·国外研究现状	第10-12页
·国内研究现状	第12-16页
2 股指期货定价模型与比较	第16-30页
·股指期货定价模型	第16-26页
·持有成本模型	第16-18页
·连续时间模型	第18-19页
·一般均衡定价模型	第19-20页
·区间定价模型	第20-23页
·无套利实务操作定价模型	第23-25页
·不完全市场下股价指数期货的定价模型	第25-26页
·模型比较	第26-30页
·假设条件比较	第27-28页
·理论依据比较	第28-29页
·数学模型的比较	第29-30页
3 基于沪深300股指期货实证研究	第30-66页
·沪深300股指期货数据特征	第30-31页
·沪深300指数简介	第30页
·沪深300股指期货简介	第30-31页
·样本区间	第31-33页
·检验股指期货定价模型	第33-56页
·检验持有成本模型	第33-37页
·检验区间定价模型	第37-46页
·检验连续时间模型	第46-49页
·检验一般均衡定价模型	第49-53页
·检验不完全市场下股指期货定价模型	第53-56页
·无套利实物定价模型	第56页
·实证结果比较	第56-66页
4 总结	第66-68页
参考文献	第68-71页
致谢	第71-72页