| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第一章 引论 | 第7-19页 |
| 第一节 序言 | 第7-10页 |
| 第二节 选题背景和研究意义 | 第10-12页 |
| 第三节 文献综述 | 第12-19页 |
| 第二章 欧式封顶看涨期权定价研究 | 第19-40页 |
| 第一节 欧式封顶看涨期权定价模型 | 第19-25页 |
| 第二节 模型的推广(Ⅰ)-参数依赖时间变化 | 第25-28页 |
| 第三节 模型的推广(Ⅱ)-考虑交易成本 | 第28-31页 |
| 第四节 欧式封顶看涨期权价格的性质 | 第31-35页 |
| 第五节 风险管理 | 第35-40页 |
| 第三章 美式封顶看涨期权定价与最佳实施边界 | 第40-73页 |
| 第一节 永久美式封顶看涨期权 | 第40-43页 |
| 第二节 美式封顶看涨期权定价模型 | 第43-47页 |
| 第三节 数值方法之有限差分法(Ⅰ)-显式差分 | 第47-57页 |
| 第四节 数值方法之有限差分法(Ⅱ)-隐式差分 | 第57-62页 |
| 第五节 数值方法之切片法 | 第62-73页 |
| 第四章 结论和建议 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-82页 |
| 后记 | 第82-83页 |